Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 0,46 % 0,77 % -9,99 % -26,22 % -18,35 % -29,61 % -72,94 % -77,46 % -70,10 %
Categoria 1,08 % 1,92 % -0,48 % 6,07 % -4,64 % 5,48 % 19,08 % 16,53 % 265,66 % 189,33 %
Delta -0,02 % -1,46 % 1,25 % -16,06 % -21,58 % -23,83 % -48,69 % -89,47 % -343,12 % -259,44 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,54 % -75,71 % -29,88 % 52,76 % 13,62 % 59,80 % -34,86 % 22,29 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -58,28 % -58,60 % -45,83 % -27,96 % 7,15 % 27,27 % -11,21 % 32,05 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -38,33 % -39,16 % -24,62 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta -41,72 % -39,35 % -53,21 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -38,33 % -39,16 % -24,62 %
Rischio
Volatilità 43,46 % 62,86 % 91,76 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -44,17 % -87,14 % -97,82 %
Tempo di recupero - - -
DSR 35,03 % 42,95 % 53,10 %
Sortino -1,18 -0,98 -0,49
VAR 95 -9,97 % -14,00 % -13,70 %
VAR 99 -21,55 % -19,29 % -21,68 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -0,67 -0,28
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,71 0,84 1,06
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,53 0,63 3,43
Kurtosis 1,51 1,12 43,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)