Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,49 % 1,32 % 1,58 % 3,13 % 3,83 % 3,31 % 18,47 % 18,68 % 39,22 %
Categoria -0,03 % 0,30 % 0,89 % 0,06 % 1,01 % 1,19 % 0,78 % 12,10 % 3,19 % 12,46 %
Delta -0,36 % 0,19 % 0,43 % 1,52 % 2,12 % 2,64 % 2,52 % 6,37 % 15,49 % 26,76 %
Benchmark* 0,25 % 0,71 % 2,69 % 2,12 % 2,92 % 2,89 % 1,46 % 7,50 % -6,37 % 4,12 %
Delta -0,64 % -0,22 % -1,38 % -0,54 % 0,22 % 0,94 % 1,85 % 10,97 % 25,05 % 35,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,46 % 15,07 % 10,03 % -7,10 % 10,18 % -1,11 % 14,12 % -1,42 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -6,18 % 9,89 % 4,88 % 2,17 % 8,15 % -1,79 % 6,76 % -0,61 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,75 % 10,61 % 8,05 % 4,30 % 8,25 % -1,06 % 5,30 % -5,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,72 % 4,32 % 2,71 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 1,17 % 1,07 % 2,41 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 2,09 % 3,39 % 4,68 %
Rischio
Volatilità 4,46 % 6,20 % 6,67 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,46 % -11,25 % -11,25 %
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 3,17 % 4,69 % 4,95 %
Sortino -0,10 0,32 0,12
VAR 95 -0,73 % -1,07 % -1,58 %
VAR 99 -1,64 % -3,70 % -2,97 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,24 0,09
TEV 3,47 % 4,58 % 5,97 %
Information ratio (IR) 0,60 0,74 0,78
Up Capture Ratio 0,87 0,81 0,75
Down Capture Ratio 0,71 0,56 0,50
Indice Omega 0,98 1,12 1,06
Reattività
Beta 0,79 0,76 0,61
R² 42,53 50,67 34,01
Beta bull 0,87 0,82 0,42
Beta bear 0,75 0,85 0,75
Asimmetria
Skewness -0,05 -1,28 -0,66
Kurtosis -0,21 5,99 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index