Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 2,14 % 4,09 % 6,25 % 21,63 % 11,59 % 12,99 % 67,28 % 66,91 % 179,02 %
Categoria 0,83 % 2,47 % 3,47 % 3,97 % 19,90 % 17,03 % 18,94 % 64,69 % 69,78 % 158,33 %
Delta -0,61 % -0,32 % 0,62 % 2,28 % 1,73 % -5,44 % -5,95 % 2,59 % -2,87 % 20,69 %
Benchmark* 0,87 % 2,81 % 4,55 % 5,20 % 21,55 % 19,75 % 21,87 % 76,63 % 91,21 % 202,37 %
Delta -0,65 % -0,66 % -0,46 % 1,05 % 0,08 % -8,16 % -8,88 % -9,35 % -24,30 % -23,35 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,31 % 36,16 % 14,32 % -15,96 % 47,18 % 12,14 % 37,15 % -8,65 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -1,41 % 8,90 % -5,26 % 0,05 % 14,41 % 1,57 % 6,50 % -6,83 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,41 % 3,65 % -7,77 % -1,08 % 10,17 % 1,62 % 3,75 % -8,11 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,29 % 17,44 % 10,20 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta -5,34 % 0,57 % -0,45 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -7,58 % -2,21 % -3,10 %
Rischio
Volatilità 13,25 % 14,91 % 15,65 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -12,06 % -23,03 % -23,03 %
Tempo di recupero 192 j 450 j 450 j
DSR 9,07 % 10,32 % 11,11 %
Sortino 1,02 1,42 0,73
VAR 95 -3,24 % -3,24 % -3,41 %
VAR 99 -3,96 % -7,03 % -6,36 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,98 0,52
TEV 7,10 % 7,61 % 9,20 %
Information ratio (IR) -1,07 -0,29 -0,34
Up Capture Ratio 0,85 0,91 0,86
Down Capture Ratio 1,06 0,94 0,88
Indice Omega 1,24 1,43 1,23
Reattività
Beta 0,97 0,88 0,82
R² 71,36 75,52 68,61
Beta bull 0,94 0,83 0,69
Beta bear 1,26 0,83 0,84
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,55 -0,51
Kurtosis -0,51 2,00 1,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR