Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 1,02 % -1,62 % 3,59 % 23,44 % 26,15 % 35,14 % 80,31 % 63,88 % 117,12 %
Categoria 0,17 % 1,92 % -0,44 % 5,97 % 0,75 % 5,50 % 8,99 % 13,74 % 72,06 % 86,51 %
Delta -0,21 % -0,90 % -1,18 % -2,38 % 22,69 % 20,65 % 26,16 % 66,57 % -8,19 % 30,61 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,59 % 10,40 % -3,16 % -5,35 % 21,40 % 14,44 % -4,61 % 8,63 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 10,75 % 16,53 % -15,91 % -27,92 % 18,21 % -2,11 % 0,83 % 9,47 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 7,40 % 18,00 % -36,94 % -57,42 % 51,57 % -5,45 % 5,12 % 15,66 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,07 % 18,29 % 10,39 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 30,83 % 15,97 % -0,86 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 45,38 % 22,54 % -6,26 %
Rischio
Volatilità 15,85 % 14,40 % 14,54 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -7,76 % -12,37 % -24,85 %
Tempo di recupero 88 j 325 j 1334 j
DSR 9,67 % 8,72 % 9,65 %
Sortino 3,53 1,77 0,93
VAR 95 -3,45 % -2,91 % -3,00 %
VAR 99 -4,50 % -4,34 % -4,72 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 1,07 0,62
TEV 23,52 % 23,86 % 26,22 %
Information ratio (IR) 1,93 0,94 -0,24
Up Capture Ratio 0,47 0,31 0,15
Down Capture Ratio -0,10 -0,01 -0,01
Indice Omega 1,87 1,46 1,26
Reattività
Beta 0,17 0,10 0,06
4,90 2,16 0,92
Beta bull 0,23 0,11 0,06
Beta bear 0,14 -0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -0,27 0,27 -0,02
Kurtosis 0,11 0,33 0,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR