Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 2,16 % 1,69 % 3,26 % -3,26 % 2,00 % -4,39 % -10,47 % 12,67 % 20,52 %
Categoria 0,84 % 2,74 % -5,73 % -11,70 % -5,59 % -9,32 % -1,04 % 3,15 % 36,17 % 45,99 %
Delta -0,64 % -0,57 % 7,42 % 14,96 % 2,33 % 11,32 % -3,35 % -13,62 % -23,49 % -25,47 %
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -1,81 % -1,25 % 9,28 % 17,61 % 4,01 % 13,01 % -7,49 % -34,78 % -72,63 % -88,79 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,57 % 0,92 % -9,91 % 21,07 % -6,14 % 28,82 % -7,45 % 12,50 %
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -23,12 % -9,39 % 10,80 % 6,56 % -21,43 % 1,20 % 0,72 % 1,19 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,79 % -18,56 % 3,16 % -10,91 % -12,24 % -1,30 % -3,07 % 4,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,69 % -3,26 % 2,88 %
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta -6,95 % -4,84 % -6,02 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -13,69 % -11,78 % -13,55 %
Rischio
Volatilità 13,31 % 13,13 % 13,63 %
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,42 % -20,53 % -22,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,20 % 9,90 % 9,40 %
Sortino -0,99 -0,59 0,17
VAR 95 -3,42 % -2,94 % -2,88 %
VAR 99 -3,82 % -4,96 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,44 0,12
TEV 16,20 % 13,92 % 13,22 %
Information ratio (IR) -0,84 -0,85 -1,03
Up Capture Ratio 0,39 0,41 0,50
Down Capture Ratio 0,66 0,60 0,63
Indice Omega 0,80 0,88 1,08
Reattività
Beta 0,25 0,44 0,53
6,38 20,81 31,15
Beta bull -0,05 0,28 0,47
Beta bear -0,13 0,43 0,51
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,14 0,08
Kurtosis 0,07 0,05 0,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR