Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | -1,20 % | 1,78 % | -2,44 % | -9,51 % | -9,51 % | -7,65 % | -35,22 % | -47,04 % | -57,45 % |
| Categoria | -0,90 % | -2,56 % | -1,15 % | -11,32 % | -20,13 % | -20,13 % | -22,11 % | -54,40 % | -69,72 % | -81,49 % |
| Delta | 0,23 % | 1,36 % | 2,93 % | 8,88 % | 10,63 % | 10,63 % | 14,45 % | 19,19 % | 22,68 % | 24,04 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,20 % | -1,34 % | 3,70 % | 13,54 % | 13,54 % | 13,87 % | 58,67 % | 74,45 % | 77,06 % |
| Delta | -0,73 % | -2,40 % | 3,12 % | -6,15 % | -23,05 % | -23,05 % | -21,53 % | -93,89 % | -121,48 % | -134,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,26 % | -14,02 % | 2,10 % | -22,10 % | -8,51 % | -25,18 % | 10,56 % | -12,00 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 11,86 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | 7,77 % | 10,84 % | -9,76 % | 9,01 % | 20,69 % | 11,34 % | -8,33 % | 17,31 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -14,43 % | -32,68 % | 14,88 % | -45,11 % | -7,29 % | -50,75 % | 23,51 % | -24,56 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,88 % | -11,26 % | -13,87 % |
| Categoria | -18,55 % | -18,48 % | -23,12 % |
| Delta | 11,67 % | 7,22 % | 9,25 % |
| Benchmark* | 12,15 % | 13,10 % | 13,42 % |
| Delta | -19,03 % | -24,35 % | -27,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,84 % | 16,06 % | 17,50 % |
| Volatilità Categoria | 24,81 % | 25,05 % | 27,16 % |
| Volatilità Benchmark | 16,50 % | 15,59 % | 17,02 % |
| Max drawdown | -16,76 % | -39,28 % | -53,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,50 % | 11,72 % | 12,49 % |
| Sortino | -0,87 | -1,19 | -1,22 |
| VAR 95 | -3,42 % | -3,81 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -4,56 % | -4,56 % | -5,73 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,87 | -0,87 |
| TEV | 34,12 % | 31,37 % | 34,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,78 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | -0,97 | -0,98 | -0,99 |
| Down Capture Ratio | -1,16 | -1,05 | -1,02 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,74 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,05 | -0,99 | -1,00 |
| R² | 94,93 | 92,98 | 95,01 |
| Beta bull | -0,93 | -0,93 | -0,94 |
| Beta bear | -1,11 | -1,01 | -1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,15 | 0,59 | 0,69 |
| Kurtosis | 2,56 | 1,16 | 2,69 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Xtrackers Euro Stoxx 50 Sh Dai Sw ETF1C
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR