Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,99 % -0,03 % 1,58 % 1,34 % -9,76 % -9,60 % -32,92 % -47,47 % -57,41 %
Categoria -0,47 % 0,96 % -0,27 % -4,31 % -10,46 % -22,81 % -24,18 % -54,06 % -69,40 % -81,10 %
Delta 0,08 % 0,03 % 0,24 % 5,89 % 11,80 % 13,06 % 14,58 % 21,14 % 21,92 % 23,69 %
Benchmark* 0,87 % -1,08 % -0,09 % -0,77 % 1,09 % 14,37 % 14,84 % 54,87 % 77,30 % 78,05 %
Delta -1,26 % 2,07 % 0,06 % 2,35 % 0,25 % -24,12 % -24,44 % -87,80 % -124,78 % -135,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,26 % -14,02 % 2,10 % -22,10 % -8,51 % -25,18 % 10,56 % -12,00 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 7,77 % 10,84 % -9,76 % 9,01 % 20,69 % 11,34 % -8,33 % 17,31 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -14,43 % -32,68 % 14,88 % -45,11 % -7,29 % -50,75 % 23,51 % -24,56 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,62 % -12,76 % -11,84 %
Categoria -21,59 % -23,03 % -20,67 %
Delta 13,97 % 10,27 % 8,83 %
Benchmark* 13,99 % 16,20 % 12,04 %
Delta -21,62 % -28,97 % -23,87 %
Rischio
Volatilità 16,84 % 15,58 % 17,11 %
Volatilità Categoria 23,80 % 23,46 % 26,39 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,88 % 16,59 %
Max drawdown -16,92 % -39,40 % -53,14 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,48 % 11,54 % 12,35 %
Sortino -0,90 -1,36 -1,08
VAR 95 -3,42 % -3,81 % -3,82 %
VAR 99 -4,56 % -4,56 % -5,73 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -1,01 -0,78
TEV 32,39 % 30,14 % 33,46 %
Information ratio (IR) -0,67 -0,96 -0,71
Up Capture Ratio -0,96 -0,98 -0,99
Down Capture Ratio -1,16 -1,09 -1,03
Indice Omega 0,82 0,71 0,75
Reattività
Beta -1,03 -1,00 -1,00
93,92 91,78 94,36
Beta bull -0,98 -0,93 -0,94
Beta bear -1,02 -1,01 -1,04
Asimmetria
Skewness 1,04 0,61 0,65
Kurtosis 3,26 1,48 2,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR