Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -0,89 % -1,65 % -5,55 % -4,32 % -9,92 % -8,04 % -32,39 % -46,17 % -57,42 %
Categoria -1,29 % -2,28 % -5,60 % -16,51 % -15,69 % -22,63 % -23,27 % -53,55 % -69,14 % -81,40 %
Delta 0,27 % 1,39 % 3,95 % 10,96 % 11,37 % 12,70 % 15,23 % 21,16 % 22,97 % 23,97 %
Benchmark* 0,78 % 1,40 % 2,20 % 8,81 % 8,62 % 14,66 % 14,35 % 52,83 % 71,56 % 77,59 %
Delta -1,80 % -2,29 % -3,86 % -14,36 % -12,93 % -24,59 % -22,40 % -85,22 % -117,72 % -135,01 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,26 % -14,02 % 2,10 % -22,10 % -8,51 % -25,18 % 10,56 % -12,00 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 7,77 % 10,84 % -9,76 % 9,01 % 20,69 % 11,34 % -8,33 % 17,31 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -14,43 % -32,68 % 14,88 % -45,11 % -7,29 % -50,75 % 23,51 % -24,56 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,57 % -13,34 % -12,37 %
Categoria -22,30 % -23,20 % -21,86 %
Delta 14,73 % 9,86 % 9,50 %
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -21,83 % -29,66 % -24,49 %
Rischio
Volatilità 17,54 % 15,61 % 17,13 %
Volatilità Categoria 24,75 % 23,91 % 26,53 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -16,76 % -39,28 % -53,04 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,53 % 11,67 % 12,34 %
Sortino -0,91 -1,38 -1,12
VAR 95 -3,42 % -3,81 % -3,82 %
VAR 99 -4,56 % -4,56 % -5,73 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -1,04 -0,81
TEV 33,71 % 30,38 % 33,58 %
Information ratio (IR) -0,65 -0,98 -0,73
Up Capture Ratio -0,95 -0,98 -0,99
Down Capture Ratio -1,15 -1,07 -1,02
Indice Omega 0,81 0,69 0,76
Reattività
Beta -1,04 -1,00 -1,00
95,11 92,50 94,73
Beta bull -0,95 -0,92 -0,94
Beta bear -1,10 -1,02 -1,04
Asimmetria
Skewness 1,15 0,61 0,66
Kurtosis 2,80 1,46 2,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR