Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,76 % -1,96 % -2,35 % -2,45 % -3,79 % 2,80 % 4,08 % 7,91 % 4,29 %
Categoria 0,06 % -0,16 % -0,49 % 0,29 % -0,46 % -0,93 % 4,40 % 10,01 % 11,78 % 10,63 %
Delta 0,17 % 0,92 % -1,47 % -2,64 % -1,99 % -2,86 % -1,59 % -5,92 % -3,87 % -6,33 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,29 % 8,16 % 6,93 % 5,42 %
Delta 0,23 % 0,71 % -2,14 % -2,99 % -3,86 % -4,62 % -0,48 % -4,07 % 0,98 % -1,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,27 % -4,25 % 6,87 % -5,33 % 5,68 % -1,87 % -4,00 %
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta 5,99 % -4,49 % -4,19 % 2,08 % -1,93 % 1,21 % -3,13 % 2,37 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,49 % -0,99 % -4,24 % 7,45 % -4,77 % 6,16 % -1,42 % -3,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 2,07 % 2,16 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta 0,18 % -1,37 % -0,37 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 1,49 % -0,51 % 0,86 %
Rischio
Volatilità 4,36 % 5,38 % 5,58 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -3,72 % -8,00 % -8,53 %
Tempo di recupero - 762 j 812 j
DSR 3,24 % 3,95 % 4,13 %
Sortino 0,46 -0,13 0,21
VAR 95 -0,81 % -1,42 % -1,42 %
VAR 99 -1,78 % -2,03 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 -0,09 0,15
TEV 4,35 % 5,35 % 5,57 %
Information ratio (IR) 0,34 -0,10 0,15
Up Capture Ratio 1,51 1,18 1,18
Down Capture Ratio - 14,89 -1,17
Indice Omega 1,15 0,97 1,06
Reattività
Beta 12,28 3,03 1,08
2,99 1,39 0,27
Beta bull 12,28 3,76 3,76
Beta bear - -48,37 -55,41
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,28 -0,60
Kurtosis 1,52 0,96 1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester