Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,53 % 0,47 % 3,11 % 5,57 % 6,40 % 10,53 % -13,31 % - -
Categoria 0,74 % 0,83 % 0,54 % 1,13 % 4,61 % 2,98 % 7,28 % -2,75 % 43,53 % 83,31 %
Delta -0,23 % -0,30 % -0,07 % 1,98 % 0,96 % 3,42 % 3,25 % -10,56 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,21 % 0,89 % 2,35 % 6,26 % 5,30 % 11,43 % 3,26 % 54,45 % 93,87 %
Delta 0,44 % 0,32 % -0,42 % 0,76 % -0,70 % 1,09 % -0,90 % -16,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,37 % -29,35 % 33,26 % - - - - -
Categoria 13,14 % -20,71 % 29,18 % 9,90 % 32,65 % -15,38 % 19,15 % 10,79 %
Delta -0,77 % -8,64 % 4,09 % - - - - -
Benchmark* 12,03 % -17,22 % 28,15 % 12,90 % 33,86 % -22,95 % 24,59 % 13,00 %
Delta 0,34 % -12,13 % 5,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,49 % -3,95 % -
Categoria 6,92 % -0,93 % 8,19 %
Delta 3,57 % -3,01 % -
Benchmark* 10,42 % 1,16 % 10,07 %
Delta 0,07 % -5,11 % -
Rischio
Volatilità 11,19 % 17,08 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 14,95 % 16,56 %
Volatilità Benchmark 11,89 % 16,11 % 17,76 %
Max drawdown -11,93 % -36,36 % -
Tempo di recupero 100 j - -
DSR 7,27 % 12,17 % -
Sortino 0,91 -0,48 -
VAR 95 -2,50 % -4,10 % -
VAR 99 -2,93 % -5,99 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 -0,34 -
TEV 5,35 % 6,32 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 0,81 1,04 -
Indice Omega 1,26 0,90 -
Reattività
Beta 0,84 0,99 -
79,97 86,33 -
Beta bull 0,86 1,00 -
Beta bear 0,85 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,13 0,23 -
Kurtosis -0,05 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR