Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,65 % | -3,52 % | -7,32 % | -16,31 % | -33,89 % | -38,55 % | -42,94 % | -74,28 % | -85,68 % | -84,93 % |
| Categoria | -0,41 % | -1,13 % | -4,93 % | -16,07 % | -15,42 % | -22,94 % | -25,11 % | -53,74 % | -70,02 % | -81,53 % |
| Delta | -2,24 % | -2,39 % | -2,39 % | -0,24 % | -18,48 % | -15,61 % | -17,84 % | -20,53 % | -15,66 % | -3,40 % |
| Benchmark* | 0,32 % | 0,31 % | 2,60 % | 8,13 % | 8,44 % | 15,02 % | 15,67 % | 53,31 % | 75,47 % | 78,55 % |
| Delta | -2,96 % | -3,83 % | -9,92 % | -24,44 % | -42,33 % | -53,57 % | -58,62 % | -127,59 % | -161,15 % | -163,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -26,92 % | -37,22 % | -7,47 % | -25,67 % | -8,06 % | -30,84 % | 19,07 % | -24,22 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 11,86 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | -13,89 % | -12,36 % | -19,33 % | 5,44 % | 21,14 % | 5,69 % | 0,18 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -36,09 % | -55,89 % | 5,30 % | -48,68 % | -6,84 % | -56,41 % | 32,03 % | -36,78 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -43,45 % | -35,62 % | -32,07 % |
| Categoria | -22,30 % | -23,20 % | -21,86 % |
| Delta | -21,15 % | -12,41 % | -10,20 % |
| Benchmark* | 14,26 % | 16,32 % | 12,13 % |
| Delta | -57,71 % | -51,94 % | -44,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,48 % | 30,53 % | 34,57 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 23,91 % | 26,53 % |
| Volatilità Benchmark | 16,38 % | 15,06 % | 16,68 % |
| Max drawdown | -50,81 % | -78,50 % | -88,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 24,59 % | 23,86 % | 26,47 % |
| Sortino | -1,89 | -1,61 | -1,27 |
| VAR 95 | -7,11 % | -7,35 % | -7,47 % |
| VAR 99 | -9,73 % | -9,73 % | -11,25 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,47 | -1,26 | -0,97 |
| TEV | 45,98 % | 43,82 % | 49,35 % |
| Information ratio (IR) | -1,26 | -1,19 | -0,90 |
| Up Capture Ratio | -2,08 | -1,89 | -1,79 |
| Down Capture Ratio | -1,51 | -1,67 | -1,56 |
| Indice Omega | 0,54 | 0,62 | 0,71 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,59 | -1,68 | -1,73 |
| R² | 68,68 | 68,69 | 69,69 |
| Beta bull | -0,95 | -1,32 | -1,75 |
| Beta bear | -1,66 | -1,83 | -1,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,83 | 0,42 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,43 | 0,70 | 3,07 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi IBEX 35 Doble Inv Diar -2x UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR