Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,77 % -1,54 % -7,19 % -2,20 % -6,49 % 0,20 % 7,67 % 11,15 % 18,96 %
Categoria 0,02 % 0,09 % 0,19 % 0,45 % 1,27 % 0,76 % 3,15 % 7,57 % 6,51 % 5,07 %
Delta 0,55 % 0,67 % -1,73 % -7,64 % -3,46 % -7,26 % -2,95 % 0,10 % 4,64 % 13,88 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,62 % 1,38 % 0,91 % 3,22 % 8,27 % 7,03 % 5,52 %
Delta 0,56 % 0,72 % -1,72 % -7,81 % -3,57 % -7,41 % -3,03 % -0,59 % 4,12 % 13,44 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 % -10,94 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 8,73 % -1,47 % 8,66 % 9,19 % -7,44 % 4,67 % 7,47 % -10,54 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 8,68 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 % -10,50 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,67 % 2,14 % 2,04 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -3,81 % -0,27 % 0,79 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -3,94 % -0,52 % 0,69 %
Rischio
Volatilità 7,68 % 7,81 % 7,47 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -9,97 % -11,87 % -16,99 %
Tempo di recupero - 774 j 781 j
DSR 6,23 % 5,96 % 5,51 %
Sortino -0,63 -0,09 0,12
VAR 95 -2,26 % -1,80 % -1,64 %
VAR 99 -4,02 % -4,02 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,07 0,09
TEV 7,67 % 7,81 % 7,47 %
Information ratio (IR) -0,51 -0,07 0,09
Up Capture Ratio -0,09 0,23 0,23
Down Capture Ratio - -36,10 -7,54
Indice Omega 0,83 0,99 1,05
Reattività
Beta 19,60 -0,19 -0,01
2,88 0,00 0
Beta bull 19,60 6,82 6,82
Beta bear - -1,58 9,64
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,80 -0,56
Kurtosis 3,23 2,29 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester