Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,09 % -2,91 % -1,13 % 7,32 % 4,61 % 2,97 % -1,00 % 15,84 % 23,01 %
Categoria 0,02 % -0,01 % 1,48 % 9,89 % -3,30 % -3,23 % 3,71 % 17,70 % 28,48 % 56,13 %
Delta -0,01 % -0,08 % -4,39 % -11,03 % 10,62 % 7,83 % -0,74 % -18,71 % -12,64 % -33,12 %
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,65 % -0,43 % -5,63 % -15,17 % 10,86 % 6,32 % -2,58 % -43,64 % -71,21 % -109,44 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 1,62 % -8,38 % 20,49 % -3,59 % 25,33 % -9,01 % 6,97 %
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -17,36 % -8,76 % 12,35 % 6,04 % -18,88 % -2,27 % -0,84 % -4,33 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,19 % -17,86 % 4,70 % -11,49 % -9,69 % -4,80 % -4,63 % -0,61 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,94 % 0,68 % 3,10 %
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta -0,59 % -5,97 % -2,47 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,40 % -13,01 % -10,44 %
Rischio
Volatilità 11,19 % 11,41 % 12,09 %
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -9,29 % -14,06 % -14,67 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 7,45 % 8,19 % 8,49 %
Sortino 0,00 -0,26 0,19
VAR 95 -2,24 % -2,54 % -2,54 %
VAR 99 -2,69 % -3,36 % -4,79 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,19 0,14
TEV 19,47 % 15,60 % 14,21 %
Information ratio (IR) -0,17 -0,83 -0,73
Up Capture Ratio 0,28 0,28 0,39
Down Capture Ratio 0,24 0,36 0,43
Indice Omega 1,02 0,96 1,07
Reattività
Beta 0,11 0,23 0,37
3,35 8,02 19,17
Beta bull -0,16 0,04 0,31
Beta bear 0,05 0,17 0,32
Asimmetria
Skewness 0,38 0,01 -0,11
Kurtosis -0,15 -0,52 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR