Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,70 % 2,99 % 8,62 % 2,64 % 7,60 % 6,66 % 1,05 % 23,69 % 37,77 %
Categoria 1,79 % 1,84 % -6,96 % -12,34 % -6,48 % -10,32 % -1,87 % 2,01 % 34,65 % 45,10 %
Delta -1,85 % -0,14 % 9,95 % 20,96 % 9,12 % 17,93 % 8,53 % -0,96 % -10,95 % -7,33 %
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta -2,03 % 0,47 % 12,67 % 23,94 % 11,79 % 20,36 % 5,67 % -20,82 % -58,72 % -67,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 1,62 % -8,38 % 20,49 % -3,59 % 25,33 % -9,01 % 6,97 %
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -17,52 % -8,69 % 12,34 % 5,98 % -18,88 % -2,30 % -0,84 % -4,34 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,19 % -17,86 % 4,70 % -11,49 % -9,69 % -4,80 % -4,63 % -0,61 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 0,78 % 4,92 %
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta 4,23 % -0,80 % -3,98 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,51 % -7,75 % -11,51 %
Rischio
Volatilità 11,50 % 12,09 % 12,14 %
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,29 % -14,06 % -14,67 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 8,20 % 8,96 % 8,44 %
Sortino 0,13 -0,20 0,43
VAR 95 -2,69 % -3,05 % -2,54 %
VAR 99 -3,36 % -4,79 % -4,79 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,15 0,30
TEV 15,68 % 14,18 % 13,35 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,55 -0,86
Up Capture Ratio 0,48 0,36 0,42
Down Capture Ratio 0,43 0,42 0,47
Indice Omega 1,06 0,96 1,13
Reattività
Beta 0,17 0,35 0,43
3,94 15,44 25,72
Beta bull -0,12 0,19 0,35
Beta bear -0,22 0,42 0,49
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,28 -0,15
Kurtosis -0,20 -0,12 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR