Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,01 % -0,33 % 1,92 % 5,03 % -0,01 % 11,22 % 17,70 % 22,29 % 30,46 %
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,79 % 1,33 % 3,60 % -0,16 % 5,57 % 0,72 % 2,52 % 6,90 %
Delta 0,24 % 0,14 % 0,46 % 0,58 % 1,42 % 0,14 % 5,65 % 16,99 % 19,77 % 23,56 %
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -1,52 % 1,58 % 4,35 % -0,69 % 4,49 % -5,23 % -5,29 % 1,73 %
Delta 0,31 % 0,67 % 1,19 % 0,34 % 0,68 % 0,67 % 6,73 % 22,94 % 27,58 % 28,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,17 % 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 % -1,19 %
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 6,83 % 6,36 % 4,30 % 6,29 % -5,63 % 2,97 % -0,99 % 1,03 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,72 % 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 % 4,86 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,17 % 5,90 % 4,08 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 6,83 % 5,76 % 3,48 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 7,72 % 7,81 % 4,86 %
Rischio
Volatilità 3,72 % 5,98 % 8,24 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,04 % -11,22 % -22,30 %
Tempo di recupero 24 j 510 j 615 j
DSR 2,09 % 4,00 % 6,52 %
Sortino 4,05 0,90 0,45
VAR 95 -0,76 % -1,31 % -1,39 %
VAR 99 -0,98 % -2,16 % -3,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 0,60 0,36
TEV 4,98 % 7,09 % 9,07 %
Information ratio (IR) 1,55 1,10 0,54
Up Capture Ratio 0,62 0,51 0,40
Down Capture Ratio -0,06 0,17 0,14
Indice Omega 2,01 1,25 1,19
Reattività
Beta 0,28 0,34 0,32
14,49 15,07 5,67
Beta bull 0,17 0,11 0,28
Beta bear 0,16 0,64 0,51
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,08 -2,58
Kurtosis -0,22 1,49 18,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index