Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,19 % 0,00 % 2,50 % 2,79 % 3,77 % 5,05 % 22,17 % 25,60 % 39,71 %
Categoria 0,02 % -0,08 % -0,26 % 1,15 % 0,78 % 1,39 % 2,47 % 11,83 % 2,54 % 11,53 %
Delta 0,11 % 0,27 % 0,26 % 1,35 % 2,01 % 2,38 % 2,57 % 10,34 % 23,06 % 28,18 %
Benchmark* 0,12 % -0,38 % -0,65 % 1,04 % 0,81 % 0,86 % 0,82 % 4,76 % -8,66 % 1,37 %
Delta 0,01 % 0,56 % 0,64 % 1,46 % 1,98 % 2,92 % 4,23 % 17,41 % 34,26 % 38,34 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,95 % 12,17 % 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 %
Categoria 0,77 % 5,12 % 5,07 % -9,34 % 1,98 % 0,73 % 7,28 % -0,99 %
Delta 0,18 % 7,05 % 6,38 % 4,35 % 6,23 % -5,70 % 3,00 % -0,91 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,66 % 7,72 % 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 6,59 % 4,70 %
Categoria 2,09 % 3,54 % 0,52 %
Delta 2,87 % 3,05 % 4,18 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta 4,55 % 5,39 % 6,45 %
Rischio
Volatilità 3,06 % 4,45 % 5,50 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,20 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -1,86 % -4,84 % -11,22 %
Tempo di recupero 68 j 331 j 510 j
DSR 2,05 % 3,11 % 3,82 %
Sortino 1,45 1,19 0,70
VAR 95 -0,54 % -0,98 % -1,27 %
VAR 99 -1,07 % -1,78 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,83 0,49
TEV 4,21 % 5,05 % 6,56 %
Information ratio (IR) 1,08 1,07 0,98
Up Capture Ratio 0,33 0,54 0,44
Down Capture Ratio -0,11 0,13 0,14
Indice Omega 1,36 1,36 1,20
Reattività
Beta 0,17 0,42 0,34
3,68 29,39 15,92
Beta bull 0,52 0,55 0,24
Beta bear 0,16 0,48 0,56
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,61 -0,24
Kurtosis 0,03 2,32 1,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index