Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,11 % -0,15 % 3,26 % 5,69 % 10,88 % 14,23 % 17,36 % 22,57 % 30,46 %
Categoria 0,00 % 0,27 % 0,47 % 1,81 % 3,90 % 4,70 % 8,28 % -0,56 % 2,46 % 7,23 %
Delta 0,27 % -0,17 % -0,62 % 1,45 % 1,79 % 6,18 % 5,95 % 17,91 % 20,11 % 23,23 %
Benchmark* 0,22 % 0,52 % 1,10 % 2,02 % 4,90 % 3,54 % 7,92 % -7,20 % -5,82 % 0,79 %
Delta 0,06 % -0,41 % -1,25 % 1,24 % 0,80 % 7,34 % 6,31 % 24,55 % 28,39 % 29,66 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 % -1,19 % -11,20 %
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 6,36 % 4,30 % 6,27 % -5,60 % 2,94 % -1,01 % 1,07 % -14,93 %
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 % 4,86 % -16,43 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,49 % 5,35 % 4,15 %
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 6,14 % 5,51 % 3,87 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 7,91 % 7,78 % 5,67 %
Rischio
Volatilità 4,25 % 6,11 % 8,29 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,04 % -11,22 % -22,30 %
Tempo di recupero 24 j 510 j 615 j
DSR 2,25 % 4,09 % 6,55 %
Sortino 4,74 0,80 0,48
VAR 95 -0,76 % -1,31 % -1,45 %
VAR 99 -1,27 % -2,16 % -3,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,53 0,38
TEV 5,19 % 7,35 % 9,15 %
Information ratio (IR) 1,52 1,06 0,62
Up Capture Ratio 0,64 0,46 0,40
Down Capture Ratio -0,19 0,12 0,12
Indice Omega 2,42 1,24 1,21
Reattività
Beta 0,35 0,32 0,30
19,54 12,28 5,10
Beta bull 0,49 0,15 0,26
Beta bear -0,04 0,64 0,49
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,08 -2,55
Kurtosis 1,83 1,26 18,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index