Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,20 % | -4,90 % | -7,27 % | -1,56 % | -7,41 % | -0,17 % | 9,23 % | 15,27 % | 33,11 % |
| Categoria | 0,36 % | 1,33 % | -1,90 % | -2,80 % | -0,49 % | -1,37 % | 2,17 % | 9,32 % | 23,08 % | 20,74 % |
| Delta | -0,25 % | -1,13 % | -3,00 % | -4,47 % | -1,07 % | -6,04 % | -2,34 % | -0,09 % | -7,81 % | 12,37 % |
| Benchmark* | 0,36 % | 1,33 % | -1,90 % | -2,80 % | -0,49 % | -1,37 % | 2,17 % | 9,32 % | 23,08 % | 20,74 % |
| Delta | -0,25 % | -1,13 % | -3,00 % | -4,47 % | -1,07 % | -6,04 % | -2,34 % | -0,09 % | -7,81 % | 12,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % | -10,92 % |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,40 % | 7,75 % | 2,98 % | 5,92 % | -5,06 % | 4,16 % |
| Delta | 8,10 % | -5,68 % | 16,94 % | 2,19 % | -9,49 % | -0,23 % | 15,98 % | -15,08 % |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,40 % | 7,75 % | 2,98 % | 5,92 % | -5,06 % | 4,16 % |
| Delta | 8,10 % | -5,68 % | 16,94 % | 2,19 % | -9,49 % | -0,23 % | 15,98 % | -15,08 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,02 % | 6,19 % | 4,56 % |
| Categoria | 2,81 % | 3,25 % | 4,92 % |
| Delta | 5,21 % | 2,94 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 3,25 % | 4,92 % |
| Delta | 5,21 % | 2,94 % | -0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,81 % | 8,67 % | 8,10 % |
| Volatilità Categoria | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Volatilità Benchmark | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Max drawdown | -6,55 % | -12,76 % | -12,98 % |
| Tempo di recupero | - | 744 j | 665 j |
| DSR | 5,37 % | 6,26 % | 5,84 % |
| Sortino | 0,86 | 0,58 | 0,56 |
| VAR 95 | -1,70 % | -2,09 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -3,66 % | -3,66 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,42 | 0,40 |
| TEV | 8,60 % | 9,67 % | 9,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | 0,30 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | -0,03 | -0,04 |
| Down Capture Ratio | -0,62 | -0,71 | -0,55 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,18 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,07 | -0,15 | -0,18 |
| R² | 0,13 | 0,44 | 0,87 |
| Beta bull | -0,32 | 0,10 | -0,07 |
| Beta bear | 1,08 | 0,37 | 0,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -0,53 | -0,46 |
| Kurtosis | 2,08 | 1,65 | 1,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short