Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,09 % | 1,23 % | 3,33 % | 4,43 % | 5,71 % | 5,89 % | 10,99 % | 28,22 % | 40,24 % |
| Categoria | 0,24 % | -0,35 % | 0,75 % | 3,06 % | 2,51 % | 4,04 % | 7,79 % | 22,45 % | 21,42 % | 32,25 % |
| Delta | -0,19 % | 0,44 % | 0,48 % | 0,27 % | 1,92 % | 1,67 % | -1,89 % | -11,46 % | 6,80 % | 7,99 % |
| Benchmark* | 0,24 % | -0,35 % | 0,75 % | 3,06 % | 2,51 % | 4,04 % | 7,79 % | 22,45 % | 21,42 % | 32,25 % |
| Delta | -0,19 % | 0,44 % | 0,48 % | 0,27 % | 1,92 % | 1,67 % | -1,89 % | -11,46 % | 6,80 % | 7,99 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,64 % | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % |
| Categoria | 5,88 % | 7,58 % | 5,06 % | -4,21 % | 7,33 % | 3,17 % | 5,55 % | -4,85 % |
| Delta | -15,51 % | 7,93 % | -5,86 % | 16,75 % | 2,61 % | -9,68 % | 0,14 % | 15,77 % |
| Benchmark* | 5,88 % | 7,58 % | 5,06 % | -4,21 % | 7,33 % | 3,17 % | 5,55 % | -4,85 % |
| Delta | -15,51 % | 7,93 % | -5,86 % | 16,75 % | 2,61 % | -9,68 % | 0,14 % | 15,77 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,06 % | 3,56 % | 5,15 % |
| Categoria | 8,13 % | 6,67 % | 3,97 % |
| Delta | -2,08 % | -3,11 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 8,13 % | 6,67 % | 3,97 % |
| Delta | -2,08 % | -3,11 % | 1,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,71 % | 7,69 % | 8,07 % |
| Volatilità Categoria | 4,04 % | 4,51 % | 4,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,04 % | 4,51 % | 4,27 % |
| Max drawdown | -3,63 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Tempo di recupero | 220 j | - | - |
| DSR | 4,23 % | 5,70 % | 5,80 % |
| Sortino | 0,97 | 0,11 | 0,55 |
| VAR 95 | -1,30 % | -1,99 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -3,32 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,08 | 0,40 |
| TEV | 8,66 % | 8,86 % | 9,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,35 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,10 | 0,02 | 0,10 |
| Down Capture Ratio | -0,60 | -0,38 | -0,39 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,04 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,42 | 0,03 | -0,04 |
| R² | 6,43 | 0,03 | 0,04 |
| Beta bull | -0,38 | -0,27 | -0,14 |
| Beta bear | -1,14 | 0,64 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | -0,53 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,87 | 1,36 | 1,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short