Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | -1,12 % | -0,70 % | 1,83 % | 1,56 % | 2,49 % | 0,39 % | 8,58 % | 24,24 % | 46,00 % |
| Categoria | 0,02 % | 1,24 % | 0,68 % | -0,45 % | 2,13 % | 1,08 % | 10,91 % | 18,90 % | 19,46 % | 28,85 % |
| Delta | 0,16 % | -2,35 % | -1,38 % | 2,28 % | -0,57 % | 1,40 % | -10,52 % | -10,32 % | 4,79 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 1,24 % | 0,68 % | -0,45 % | 2,13 % | 1,08 % | 10,91 % | 18,90 % | 19,46 % | 28,85 % |
| Delta | 0,16 % | -2,35 % | -1,38 % | 2,28 % | -0,57 % | 1,40 % | -10,52 % | -10,32 % | 4,79 % | 17,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,64 % | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % |
| Categoria | 5,67 % | 7,74 % | 4,99 % | -4,15 % | 7,46 % | 3,06 % | 5,49 % | -4,90 % |
| Delta | -15,30 % | 7,78 % | -5,79 % | 16,69 % | 2,48 % | -9,58 % | 0,20 % | 15,82 % |
| Benchmark* | 5,67 % | 7,74 % | 4,99 % | -4,15 % | 7,46 % | 3,06 % | 5,49 % | -4,90 % |
| Delta | -15,30 % | 7,78 % | -5,79 % | 16,69 % | 2,48 % | -9,58 % | 0,20 % | 15,82 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,64 % | 2,85 % | 4,34 % |
| Categoria | 4,74 % | 5,21 % | 3,31 % |
| Delta | -8,38 % | -2,35 % | 1,04 % |
| Benchmark* | 4,74 % | 5,21 % | 3,31 % |
| Delta | -8,38 % | -2,35 % | 1,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,69 % | 7,69 % | 8,09 % |
| Volatilità Categoria | 5,70 % | 4,43 % | 4,19 % |
| Volatilità Benchmark | 5,70 % | 4,43 % | 4,19 % |
| Max drawdown | -8,42 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,93 % | 5,76 % | 5,81 % |
| Sortino | -0,95 | -0,03 | 0,43 |
| VAR 95 | -2,21 % | -1,99 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -2,76 % | -3,32 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,74 | -0,02 | 0,31 |
| TEV | 8,43 % | 8,67 % | 9,09 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -0,27 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,16 | 0,04 | 0,10 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | -0,26 | -0,33 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,00 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,09 | 0,01 |
| R² | 5,48 | 0,26 | 0,01 |
| Beta bull | 0,11 | -0,06 | 0,06 |
| Beta bear | 0,38 | 0,57 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,53 | -0,42 |
| Kurtosis | 1,03 | 1,34 | 1,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short