Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -1,12 % | -0,28 % | -3,05 % | -8,15 % | -9,68 % | -0,83 % | -0,75 % | 24,32 % | 41,77 % |
| Categoria | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | -0,25 % | -0,54 % | -0,25 % | -3,61 % | -9,09 % | -12,22 % | -5,62 % | -15,78 % | 0,70 % | 16,29 % |
| Benchmark* | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | -0,25 % | -0,54 % | -0,25 % | -3,61 % | -9,09 % | -12,22 % | -5,62 % | -15,78 % | 0,70 % | 16,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % | -10,92 % |
| Categoria | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | 7,99 % | -5,84 % | 16,65 % | 2,33 % | -9,43 % | -0,19 % | 15,96 % | -15,28 % |
| Benchmark* | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | 7,99 % | -5,84 % | 16,65 % | 2,33 % | -9,43 % | -0,19 % | 15,96 % | -15,28 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,17 % | -0,01 % | 4,80 % |
| Categoria | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | -4,58 % | -4,88 % | 0,39 % |
| Benchmark* | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | -4,58 % | -4,88 % | 0,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,99 % | 8,40 % | 8,12 % |
| Volatilità Categoria | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Max drawdown | -12,93 % | -12,93 % | -12,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,96 % | 6,66 % | 5,84 % |
| Sortino | -0,36 | -0,44 | 0,56 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,44 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -3,66 % | -3,66 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,35 | 0,40 |
| TEV | 8,65 % | 9,21 % | 9,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,53 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | -0,10 | 0,08 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | -0,19 | -0,37 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,89 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,10 | -0,03 |
| R² | 13,25 | 0,26 | 0,02 |
| Beta bull | -0,13 | -0,10 | -0,09 |
| Beta bear | 1,00 | 0,72 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,79 | -0,46 |
| Kurtosis | 0,89 | 1,56 | 1,47 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short