Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | -0,43 % | 0,73 % | 1,24 % | 5,10 % | 7,92 % | 7,31 % | 7,16 % | 27,80 % | 38,20 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,16 % | -0,15 % | -0,26 % | 0,98 % | 2,84 % | 3,98 % | 21,51 % | 17,99 % | 33,26 % |
| Delta | 0,26 % | -0,27 % | 0,88 % | 1,50 % | 4,12 % | 5,09 % | 3,33 % | -14,35 % | 9,82 % | 4,94 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,16 % | -0,15 % | -0,26 % | 0,98 % | 2,84 % | 3,98 % | 21,51 % | 17,99 % | 33,26 % |
| Delta | 0,26 % | -0,27 % | 0,88 % | 1,50 % | 4,12 % | 5,09 % | 3,33 % | -14,35 % | 9,82 % | 4,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,64 % | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % |
| Categoria | 6,39 % | 6,78 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | -16,02 % | 8,73 % | -6,33 % | 17,01 % | 2,52 % | -9,28 % | 0,05 % | 16,08 % |
| Benchmark* | 6,39 % | 6,78 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | -16,02 % | 8,73 % | -6,33 % | 17,01 % | 2,52 % | -9,28 % | 0,05 % | 16,08 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,93 % | 2,24 % | 4,90 % |
| Categoria | 4,86 % | 6,38 % | 3,59 % |
| Delta | 3,07 % | -4,14 % | 1,32 % |
| Benchmark* | 4,86 % | 6,38 % | 3,59 % |
| Delta | 3,07 % | -4,14 % | 1,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,89 % | 7,31 % | 8,04 % |
| Volatilità Categoria | 4,48 % | 4,54 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 4,48 % | 4,54 % | 4,38 % |
| Max drawdown | -2,93 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Tempo di recupero | 121 j | - | - |
| DSR | 3,64 % | 5,42 % | 5,78 % |
| Sortino | 1,62 | -0,11 | 0,48 |
| VAR 95 | -1,11 % | -1,72 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -1,59 % | -2,76 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,00 | -0,08 | 0,35 |
| TEV | 8,39 % | 8,61 % | 9,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -0,48 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | -0,09 | -0,06 |
| Down Capture Ratio | -0,79 | -0,40 | -0,57 |
| Indice Omega | 1,31 | 0,98 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,40 | -0,01 | -0,14 |
| R² | 9,19 | 0,00 | 0,59 |
| Beta bull | -0,27 | -0,26 | -0,26 |
| Beta bear | -0,59 | 0,65 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,46 | -0,37 | -0,46 |
| Kurtosis | 0,91 | 1,39 | 1,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short