Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,14 % | 0,48 % | 0,91 % | 1,66 % | 5,18 % | 5,22 % | 2,96 % | 11,67 % | 27,99 % | 39,01 % |
| Categoria | 0,31 % | 1,54 % | 1,62 % | 4,43 % | 4,92 % | 4,25 % | 8,76 % | 21,48 % | 22,12 % | 31,89 % |
| Delta | 0,83 % | -1,07 % | -0,71 % | -2,78 % | 0,25 % | 0,97 % | -5,80 % | -9,81 % | 5,88 % | 7,12 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 1,54 % | 1,62 % | 4,43 % | 4,92 % | 4,25 % | 8,76 % | 21,48 % | 22,12 % | 31,89 % |
| Delta | 0,83 % | -1,07 % | -0,71 % | -2,78 % | 0,25 % | 0,97 % | -5,80 % | -9,81 % | 5,88 % | 7,12 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,64 % | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % |
| Categoria | 5,88 % | 7,58 % | 5,06 % | -4,21 % | 7,33 % | 3,17 % | 5,55 % | -4,85 % |
| Delta | -15,51 % | 7,93 % | -5,86 % | 16,75 % | 2,61 % | -9,68 % | 0,14 % | 15,77 % |
| Benchmark* | 5,88 % | 7,58 % | 5,06 % | -4,21 % | 7,33 % | 3,17 % | 5,55 % | -4,85 % |
| Delta | -15,51 % | 7,93 % | -5,86 % | 16,75 % | 2,61 % | -9,68 % | 0,14 % | 15,77 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | 2,31 % | 5,08 % |
| Categoria | 7,56 % | 6,69 % | 3,95 % |
| Delta | -7,56 % | -4,39 % | 1,13 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 6,69 % | 3,95 % |
| Delta | -7,56 % | -4,39 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,03 % | 7,73 % | 8,13 % |
| Volatilità Categoria | 4,00 % | 4,50 % | 4,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,00 % | 4,50 % | 4,25 % |
| Max drawdown | -4,36 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Tempo di recupero | 277 j | - | - |
| DSR | 4,82 % | 5,76 % | 5,81 % |
| Sortino | -0,41 | -0,11 | 0,55 |
| VAR 95 | -1,59 % | -1,99 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -3,32 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,09 | 0,39 |
| TEV | 8,90 % | 8,86 % | 9,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,50 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | -0,14 | -0,02 | 0,09 |
| Down Capture Ratio | -0,31 | -0,36 | -0,42 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,00 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,43 | 0,03 | -0,03 |
| R² | 6,01 | 0,03 | 0,02 |
| Beta bull | -0,49 | -0,24 | -0,10 |
| Beta bear | -1,01 | 0,64 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | -0,49 | -0,43 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,27 | 1,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short