Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | -0,42 % | 0,89 % | -0,96 % | 4,13 % | 6,58 % | 9,43 % | 23,70 % | 28,35 % | 47,31 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,56 % | -0,65 % | -0,58 % | 6,80 % | 4,81 % | 7,12 % | 26,64 % | 18,45 % | 37,18 % |
| Delta | 0,22 % | 0,14 % | 1,54 % | -0,38 % | -2,67 % | 1,76 % | 2,31 % | -2,95 % | 9,90 % | 10,13 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,59 % | 0,71 % | -0,06 % | 7,87 % | 7,56 % | 9,35 % | 32,02 % | 29,40 % | 68,03 % |
| Delta | 0,13 % | 0,17 % | 0,18 % | -0,90 % | -3,74 % | -0,99 % | 0,08 % | -8,32 % | -1,04 % | -20,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | 15,02 % | 3,38 % | -2,07 % | 9,87 % | -3,40 % | 14,41 % | 2,29 % |
| Categoria | 6,49 % | 8,26 % | 8,07 % | -11,80 % | 10,06 % | 3,18 % | 13,07 % | -7,74 % |
| Delta | -7,34 % | 6,77 % | -4,69 % | 9,73 % | -0,20 % | -6,58 % | 1,34 % | 10,03 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -2,20 % | -0,02 % | -7,25 % | 9,66 % | -6,36 % | -7,60 % | -4,80 % | 2,38 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,78 % | 7,43 % | 5,09 % |
| Categoria | 9,75 % | 7,97 % | 3,37 % |
| Delta | 1,03 % | -0,54 % | 1,72 % |
| Benchmark* | 10,46 % | 9,13 % | 4,99 % |
| Delta | 0,33 % | -1,70 % | 0,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,80 % | 7,06 % | 7,09 % |
| Volatilità Categoria | 5,98 % | 6,16 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 5,90 % | 7,87 % | 8,19 % |
| Max drawdown | -2,80 % | -11,37 % | -11,37 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 384 j | 384 j |
| DSR | 3,65 % | 5,17 % | 5,09 % |
| Sortino | 2,41 | 0,88 | 0,60 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,13 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,94 % | -4,30 % | -3,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,51 | 0,65 | 0,43 |
| TEV | 3,30 % | 4,10 % | 5,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,41 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,78 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,77 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,63 | 1,28 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,77 | 0,64 |
| R² | 70,82 | 73,04 | 54,66 |
| Beta bull | 0,71 | 0,67 | 0,60 |
| Beta bear | 0,96 | 0,82 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -1,25 | -0,77 |
| Kurtosis | -0,01 | 5,56 | 3,63 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market