Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,97 % 0,50 % 8,56 % 5,57 % 12,10 % 11,56 % 22,93 % 21,83 % 20,94 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,21 % 0,91 % 1,83 % 3,58 % 3,69 % 6,27 % 5,28 % 4,15 %
Delta -0,15 % 0,92 % 0,28 % 7,65 % 3,74 % 8,52 % 7,87 % 16,67 % 16,55 % 16,79 %
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,24 % 0,81 % 1,73 % 3,61 % 3,73 % 6,95 % 5,75 % 4,29 %
Delta -0,15 % 0,91 % 0,25 % 7,75 % 3,84 % 8,48 % 7,82 % 15,98 % 16,08 % 16,65 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 % 3,77 %
Categoria 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 % -0,14 %
Delta -1,39 % 9,02 % 8,43 % -7,26 % 4,61 % 7,73 % -10,61 % 3,91 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 % 4,18 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,22 % 6,39 % 3,56 %
Categoria 3,78 % 1,98 % 1,00 %
Delta 5,44 % 4,41 % 2,56 %
Benchmark* 3,78 % 2,20 % 1,08 %
Delta 5,44 % 4,20 % 2,47 %
Rischio
Volatilità 5,71 % 7,73 % 7,70 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,25 % 0,27 %
Max drawdown -3,54 % -11,27 % -12,73 %
Tempo di recupero 112 j 774 j 764 j
DSR 3,54 % 5,27 % 5,30 %
Sortino 1,54 0,80 0,47
VAR 95 -1,24 % -1,53 % -1,58 %
VAR 99 -1,57 % -2,82 % -2,85 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,54 0,32
TEV 5,72 % 7,75 % 7,70 %
Information ratio (IR) 0,95 0,54 0,32
Up Capture Ratio 2,24 1,00 1,00
Down Capture Ratio - -32,45 -8,04
Indice Omega 1,33 1,23 1,14
Reattività
Beta -31,93 -1,69 0,32
3,41 0,29 0,01
Beta bull -31,93 5,43 5,43
Beta bear - -0,84 13,83
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,26 -0,13
Kurtosis 0,30 1,77 1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester