Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 0,89 % -0,50 % -6,94 % -1,78 % -6,64 % 0,43 % 7,99 % 11,64 % 19,10 %
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,20 % 0,46 % 1,27 % 0,77 % 3,16 % 7,57 % 6,51 % 5,08 %
Delta 0,79 % 0,79 % -0,69 % -7,40 % -3,05 % -7,41 % -2,72 % 0,42 % 5,13 % 14,02 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,62 % 1,38 % 0,91 % 3,22 % 8,27 % 7,03 % 5,52 %
Delta 0,81 % 0,85 % -0,67 % -7,56 % -3,16 % -7,55 % -2,79 % -0,27 % 4,61 % 13,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 9,06 % -1,37 % 9,03 % 8,44 % -7,25 % 4,61 % 7,75 % -10,60 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,86 % 2,19 % 2,20 %
Categoria 3,13 % 2,41 % 1,25 %
Delta -4,00 % -0,22 % 0,95 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -4,12 % -0,47 % 0,84 %
Rischio
Volatilità 8,13 % 8,05 % 7,57 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -10,00 % -11,27 % -12,05 %
Tempo di recupero - 774 j 711 j
DSR 6,74 % 6,12 % 5,52 %
Sortino -0,61 -0,08 0,15
VAR 95 -1,97 % -1,89 % -1,67 %
VAR 99 -4,24 % -4,08 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,06 0,11
TEV 8,12 % 8,05 % 7,58 %
Information ratio (IR) -0,51 -0,06 0,11
Up Capture Ratio -0,21 0,21 0,21
Down Capture Ratio - -37,09 -8,11
Indice Omega 0,83 0,99 1,06
Reattività
Beta 19,74 -0,11 -0,04
2,61 0,00 0,00
Beta bull 19,74 7,24 7,24
Beta bear - 2,48 13,67
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,70 -0,45
Kurtosis 3,20 2,34 1,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester