Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,01 % 0,17 % 0,88 % 1,06 % 2,22 % 4,71 % 23,47 % 24,74 % 32,54 %
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta -0,32 % -0,08 % 0,01 % 0,19 % 0,91 % 2,49 % 3,03 % 17,09 % 22,06 % 24,02 %
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,37 % -0,20 % 0,19 % 1,08 % 3,89 % 6,87 % 7,23 % 28,71 % 33,92 % 29,72 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,35 % 3,32 % 8,01 % 0,19 % 5,21 % -2,03 % -1,41 % 5,13 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,69 % 7,16 % 4,53 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 2,82 % 5,22 % 3,93 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,06 % 9,16 % 6,33 %
Rischio
Volatilità 1,11 % 2,62 % 2,76 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -1,10 % -3,48 % -6,47 %
Tempo di recupero 64 j 97 j 494 j
DSR 0,82 % 1,88 % 1,98 %
Sortino 2,45 2,25 1,52
VAR 95 -0,12 % -0,25 % -0,54 %
VAR 99 -0,70 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,61 1,09
TEV 7,54 % 7,21 % 7,61 %
Information ratio (IR) 0,94 1,27 0,83
Up Capture Ratio 0,12 0,13 0,03
Down Capture Ratio -0,12 -0,26 -0,21
Indice Omega 2,12 2,08 1,60
Reattività
Beta 0,00 -0,04 -0,09
0,00 1,01 4,30
Beta bull 0,04 -0,19 -0,26
Beta bear 0,01 0,10 0,07
Asimmetria
Skewness -2,55 -2,15 -1,53
Kurtosis 12,63 13,47 7,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index