Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,10 % 1,07 % 1,28 % 1,28 % 2,58 % 18,84 % 20,53 % 35,31 %
Categoria -0,01 % -0,07 % 1,03 % 2,33 % 2,09 % 2,09 % 3,83 % 12,43 % 4,15 % 13,13 %
Delta 0,02 % 0,11 % -0,93 % -1,26 % -0,80 % -0,80 % -1,25 % 6,40 % 16,37 % 22,18 %
Benchmark* 0,10 % -0,60 % 1,56 % 1,88 % 2,34 % 2,34 % 3,14 % 4,57 % -5,55 % 4,51 %
Delta -0,08 % 0,64 % -1,46 % -0,81 % -1,06 % -1,06 % -0,56 % 14,27 % 26,08 % 30,80 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,86 % 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 %
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,06 % 3,27 % 3,30 % 8,03 % 0,15 % 5,13 % -2,02 % -1,35 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,56 % 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 6,18 % 3,81 %
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -0,02 % 2,70 % 2,98 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,69 % 5,94 % 4,81 %
Rischio
Volatilità 0,68 % 1,28 % 2,61 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,34 % -1,10 % -6,47 %
Tempo di recupero 57 j 64 j 494 j
DSR 0,43 % 0,72 % 1,93 %
Sortino 1,81 4,45 0,99
VAR 95 -0,11 % -0,14 % -0,41 %
VAR 99 -0,23 % -0,35 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 2,51 0,73
TEV 4,05 % 6,03 % 7,34 %
Information ratio (IR) 0,66 0,98 0,66
Up Capture Ratio 0,08 0,18 0,04
Down Capture Ratio -0,17 -0,20 -0,17
Indice Omega 1,52 2,56 1,40
Reattività
Beta -0,06 0,00 -0,07
10,20 0,03 2,81
Beta bull -0,06 -0,02 -0,24
Beta bear -0,07 0,03 0,07
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,24 -1,71
Kurtosis 1,24 3,25 9,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index