Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,10 % 0,53 % 0,00 % 1,45 % 0,61 % 5,06 % 19,42 % 30,99 % 31,27 %
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,79 % -2,21 % -0,08 % -1,35 % 2,91 % 4,44 % 3,05 % 5,05 %
Delta -0,03 % 0,10 % -0,25 % 2,21 % 1,53 % 1,96 % 2,15 % 14,98 % 27,94 % 26,22 %
Benchmark* 0,01 % -0,32 % -0,81 % -4,62 % -1,46 % -3,83 % 1,23 % -3,06 % -12,45 % -0,24 %
Delta -0,01 % 0,43 % 1,34 % 4,62 % 2,91 % 4,44 % 3,83 % 22,48 % 43,44 % 31,50 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 3,34 % 3,42 % 7,97 % 0,19 % 5,21 % -2,02 % -1,40 % 5,16 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,10 % 5,88 % 5,41 %
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,45 % 4,82 % 4,78 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,62 % 7,36 % 7,80 %
Rischio
Volatilità 1,22 % 3,16 % 3,21 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,10 % -4,18 % -6,47 %
Tempo di recupero - 215 j 494 j
DSR 0,93 % 2,34 % 2,07 %
Sortino 1,98 1,37 1,96
VAR 95 -0,19 % -0,68 % -0,55 %
VAR 99 -0,70 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,02 1,26
TEV 7,97 % 7,92 % 8,10 %
Information ratio (IR) 0,33 0,93 0,96
Up Capture Ratio 0,08 0,09 0,00
Down Capture Ratio -0,20 -0,21 -0,28
Indice Omega 2,02 1,55 1,75
Reattività
Beta -0,03 -0,05 -0,13
2,86 1,35 7,05
Beta bull -0,11 -0,28 -0,27
Beta bear 0,03 0,12 0,02
Asimmetria
Skewness -2,41 -1,76 -0,18
Kurtosis 9,40 7,16 8,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index