Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,23 % 0,61 % 0,18 % 1,73 % 1,33 % 5,08 % 20,21 % 25,61 % 32,08 %
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta 0,20 % 0,20 % 0,30 % 0,70 % 3,16 % 2,27 % 1,89 % 14,96 % 22,85 % 26,09 %
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,40 % 0,57 % 1,29 % 2,81 % 6,74 % 5,78 % 4,49 % 23,39 % 35,22 % 32,26 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 3,37 % 3,40 % 7,99 % 0,18 % 5,20 % -2,05 % -1,45 % 5,21 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 6,30 % 5,19 %
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 1,10 % 4,68 % 4,60 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,76 % 7,51 % 7,46 %
Rischio
Volatilità 1,24 % 3,11 % 2,85 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,10 % -4,00 % -6,47 %
Tempo di recupero 64 j 175 j 494 j
DSR 0,95 % 2,30 % 2,04 %
Sortino 1,88 1,55 1,85
VAR 95 -0,19 % -0,68 % -0,55 %
VAR 99 -0,70 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,14 1,33
TEV 8,02 % 7,63 % 7,73 %
Information ratio (IR) 0,34 0,98 0,96
Up Capture Ratio 0,10 0,12 0,02
Down Capture Ratio -0,14 -0,22 -0,22
Indice Omega 1,75 1,63 1,61
Reattività
Beta -0,02 -0,05 -0,10
1,39 1,01 4,88
Beta bull -0,12 -0,27 -0,28
Beta bear 0,02 0,12 0,08
Asimmetria
Skewness -2,12 -1,85 -1,47
Kurtosis 7,88 7,92 6,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index