Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,24 % -0,66 % -0,23 % 0,50 % 1,26 % 1,75 % 16,79 % 20,47 % 34,95 %
Categoria 0,21 % 0,05 % 0,79 % -0,25 % 0,48 % 0,93 % 0,48 % 12,20 % 2,95 % 12,44 %
Delta -0,37 % -0,29 % -1,45 % 0,02 % 0,01 % 0,33 % 1,28 % 4,59 % 17,52 % 22,50 %
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,91 % -0,79 % -3,19 % -1,23 % -1,39 % -0,97 % 1,21 % 9,71 % 26,74 % 30,49 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,86 % 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 %
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 2,11 % 3,21 % 3,20 % 7,92 % 0,07 % 5,23 % -2,08 % -1,54 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,56 % 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,20 % 5,36 % 3,89 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 1,67 % 2,11 % 3,60 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 2,58 % 4,43 % 5,86 %
Rischio
Volatilità 0,64 % 1,19 % 2,60 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -0,34 % -1,10 % -6,33 %
Tempo di recupero 57 j 64 j 461 j
DSR 0,46 % 0,69 % 1,93 %
Sortino 0,34 3,66 0,93
VAR 95 -0,12 % -0,12 % -0,41 %
VAR 99 -0,23 % -0,35 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 2,13 0,69
TEV 3,83 % 5,93 % 7,28 %
Information ratio (IR) 0,67 0,75 0,80
Up Capture Ratio 0,11 0,17 0,05
Down Capture Ratio -0,09 -0,18 -0,17
Indice Omega 1,12 2,39 1,39
Reattività
Beta -0,03 0,00 -0,07
R² 2,54 0,04 2,63
Beta bull -0,10 -0,01 -0,24
Beta bear -0,11 0,04 0,07
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,24 -1,74
Kurtosis 1,94 4,72 9,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index