Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,00 % -0,15 % 0,26 % 0,53 % 0,15 % 1,93 % 21,05 % 20,28 % 32,64 %
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta 0,13 % 0,26 % 0,78 % -0,08 % -0,45 % -0,07 % 0,24 % 11,26 % 17,10 % 21,28 %
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta -0,06 % -0,05 % -0,22 % -0,94 % -0,98 % -1,24 % 3,28 % 21,07 % 25,75 % 25,75 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,86 % 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 %
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta 2,08 % 3,33 % 3,33 % 8,02 % 0,16 % 5,18 % -2,00 % -1,33 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,56 % 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 5,66 % 3,78 %
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 1,50 % 2,00 % 2,85 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,08 % 4,79 % 4,76 %
Rischio
Volatilità 1,09 % 2,01 % 2,61 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,10 % -3,48 % -6,47 %
Tempo di recupero 64 j 97 j 494 j
DSR 0,90 % 1,52 % 1,93 %
Sortino 0,03 1,73 1,03
VAR 95 -0,14 % -0,22 % -0,41 %
VAR 99 -0,70 % -0,70 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 1,30 0,76
TEV 6,70 % 6,89 % 7,33 %
Information ratio (IR) 1,06 0,70 0,65
Up Capture Ratio 0,07 0,09 0,04
Down Capture Ratio -0,07 -0,25 -0,17
Indice Omega 1,02 1,81 1,43
Reattività
Beta 0,00 -0,08 -0,07
0,02 5,46 2,83
Beta bull 0,01 -0,17 -0,24
Beta bear 0,01 -0,01 0,07
Asimmetria
Skewness -2,20 -3,05 -1,72
Kurtosis 10,19 25,65 9,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index