Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 0,83 % | -0,41 % | -0,51 % | -2,02 % | -2,34 % | 2,38 % | 4,85 % | 13,43 % | 2,07 % |
| Categoria | 0,42 % | 0,65 % | -3,46 % | -4,75 % | -1,60 % | -4,31 % | 2,81 % | 9,03 % | 20,18 % | 16,89 % |
| Delta | -0,17 % | 0,18 % | 3,05 % | 4,24 % | -0,42 % | 1,97 % | -0,43 % | -4,19 % | -6,76 % | -14,82 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,77 % | -4,65 % | -6,91 % | -2,60 % | -6,48 % | 3,33 % | 12,89 % | 27,38 % | 32,10 % |
| Delta | 0,19 % | 0,06 % | 4,25 % | 6,41 % | 0,58 % | 4,13 % | -0,94 % | -8,05 % | -13,95 % | -30,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,01 % | 9,33 % | -13,48 % | 1,65 % | 3,18 % | 7,77 % | -8,97 % | - |
| Categoria | 10,61 % | 7,75 % | -8,08 % | 7,01 % | -1,85 % | 11,62 % | -1,02 % | -3,23 % |
| Delta | -5,59 % | 1,58 % | -5,40 % | -5,36 % | 5,03 % | -3,85 % | -7,95 % | - |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -9,65 % | -0,23 % | -6,07 % | -7,27 % | 4,07 % | -8,05 % | -10,50 % | - |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,93 % | 0,79 % | 3,27 % |
| Categoria | 6,05 % | 3,85 % | 5,35 % |
| Delta | -4,12 % | -3,06 % | -2,08 % |
| Benchmark* | 8,01 % | 5,80 % | 6,91 % |
| Delta | -6,08 % | -5,01 % | -3,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,60 % | 5,92 % | 6,06 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 4,67 % | 4,68 % |
| Volatilità Benchmark | 6,16 % | 6,42 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -3,40 % | -12,72 % | -18,03 % |
| Tempo di recupero | - | 664 j | - |
| DSR | 3,21 % | 4,41 % | 3,89 % |
| Sortino | -0,45 | -0,41 | 0,50 |
| VAR 95 | -0,50 % | -1,55 % | -1,16 % |
| VAR 99 | -2,78 % | -2,78 % | -2,02 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,30 | 0,32 |
| TEV | 6,40 % | 6,07 % | 5,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,83 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,47 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,57 | 0,43 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,91 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,13 | 0,48 | 0,53 |
| R² | 5,09 | 26,99 | 29,45 |
| Beta bull | -0,05 | 0,53 | 0,72 |
| Beta bear | -0,04 | 0,35 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -3,53 | -0,42 | 0,63 |
| Kurtosis | 18,73 | 2,24 | 5,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Sidera Funds Global High Yield A Inc
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index