Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,83 % -0,41 % -0,51 % 0,26 % -0,07 % 4,76 % 7,29 % 16,07 % 8,71 %
Categoria 0,42 % 0,65 % -3,46 % -4,75 % -1,60 % -4,31 % 2,81 % 9,03 % 20,18 % 16,89 %
Delta -0,17 % 0,18 % 3,06 % 4,24 % 1,86 % 4,24 % 1,94 % -1,75 % -4,12 % -8,17 %
Benchmark* 0,06 % 0,77 % -4,65 % -6,91 % -2,60 % -6,48 % 3,33 % 12,89 % 27,38 % 32,10 %
Delta 0,19 % 0,06 % 4,25 % 6,41 % 2,86 % 6,41 % 1,43 % -5,60 % -11,31 % -23,38 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,00 % 9,34 % -13,48 % 1,65 % 3,18 % 9,96 % -7,13 % -
Categoria 10,61 % 7,75 % -8,08 % 7,01 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta -5,61 % 1,59 % -5,41 % -5,36 % 5,03 % -1,66 % -6,11 % -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -9,66 % -0,22 % -6,07 % -7,27 % 4,07 % -5,87 % -8,66 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,31 % 1,57 % 3,75 %
Categoria 6,05 % 3,85 % 5,35 %
Delta -1,74 % -2,28 % -1,61 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -3,70 % -4,23 % -3,17 %
Rischio
Volatilità 2,28 % 5,71 % 5,92 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,67 % 4,68 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,41 % -12,72 % -18,03 %
Tempo di recupero - 664 j -
DSR 1,62 % 4,11 % 3,69 %
Sortino 0,57 -0,25 0,66
VAR 95 -0,50 % -1,52 % -1,17 %
VAR 99 -0,71 % -2,02 % -1,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,18 0,41
TEV 5,82 % 5,86 % 5,75 %
Information ratio (IR) -0,64 -0,72 -0,55
Up Capture Ratio 0,30 0,47 0,47
Down Capture Ratio 0,14 0,52 0,40
Indice Omega 1,17 0,95 1,22
Reattività
Beta 0,12 0,48 0,53
10,98 28,91 30,63
Beta bull -0,05 0,53 0,72
Beta bear 0,06 0,40 0,52
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,25 0,80
Kurtosis -0,28 2,08 5,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index