Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,22 % | -1,76 % | 0,88 % | 7,86 % | 1,46 % | 15,22 % | 50,68 % | 75,39 % | 58,71 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,18 % | -2,23 % | -2,96 % | -1,18 % | -2,42 % | 1,30 % | 7,66 % | 13,72 % | 1,87 % |
| Delta | 0,03 % | -0,04 % | 0,47 % | 3,84 % | 9,04 % | 3,88 % | 13,91 % | 43,02 % | 61,67 % | 56,84 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,18 % | -2,23 % | -2,96 % | -1,18 % | -2,42 % | 1,30 % | 7,66 % | 13,72 % | 1,87 % |
| Delta | 0,03 % | -0,04 % | 0,47 % | 3,84 % | 9,04 % | 3,88 % | 13,91 % | 43,02 % | 61,67 % | 56,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,43 % | 13,81 % | 6,15 % | 8,95 % | 6,14 % | -5,29 % | 1,85 % | - |
| Categoria | 7,23 % | 3,75 % | -1,33 % | 3,45 % | -6,49 % | 2,32 % | -3,33 % | 0,68 % |
| Delta | 16,20 % | 10,06 % | 7,48 % | 5,50 % | 12,63 % | -7,61 % | 5,18 % | - |
| Benchmark* | 7,23 % | 3,75 % | -1,33 % | 3,45 % | -6,49 % | 2,32 % | -3,33 % | 0,68 % |
| Delta | 16,20 % | 10,06 % | 7,48 % | 5,50 % | 12,63 % | -7,61 % | 5,18 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,06 % | 15,16 % | 12,96 % |
| Categoria | 3,43 % | 3,13 % | 3,58 % |
| Delta | 16,63 % | 12,03 % | 9,38 % |
| Benchmark* | 3,43 % | 3,13 % | 3,58 % |
| Delta | 16,63 % | 12,03 % | 9,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,44 % | 4,40 % | 6,83 % |
| Volatilità Categoria | 2,15 % | 2,01 % | 1,96 % |
| Volatilità Benchmark | 2,15 % | 2,01 % | 1,96 % |
| Max drawdown | -1,67 % | -2,73 % | -9,25 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 121 j | 153 j |
| DSR | 1,91 % | 2,03 % | 4,50 % |
| Sortino | 8,72 | 6,20 | 2,59 |
| VAR 95 | -0,65 % | -0,68 % | -1,22 % |
| VAR 99 | -0,98 % | -1,00 % | -3,00 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,75 | 2,86 | 1,71 |
| TEV | 4,81 % | 4,66 % | 6,81 % |
| Information ratio (IR) | 3,45 | 2,58 | 1,38 |
| Up Capture Ratio | 1,65 | 1,30 | 1,40 |
| Down Capture Ratio | -1,60 | -1,25 | -0,69 |
| Indice Omega | 3,40 | 2,64 | 1,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,21 | 0,54 |
| R² | 0,34 | 0,92 | 2,43 |
| Beta bull | 0,32 | 0,15 | 0,90 |
| Beta bear | -0,15 | 0,31 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,43 | 0,56 | -1,11 |
| Kurtosis | 0,75 | 1,14 | 6,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BSF Asia Pac Div Eq Abs Ret E2 H EUR Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)