Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,19 % | 1,15 % | 1,04 % | 2,91 % | 3,94 % | 13,50 % | 47,91 % | 64,70 % | 63,29 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,72 % | 0,31 % | 1,12 % | -1,09 % | -0,13 % | 2,22 % | 10,45 % | 16,56 % | 6,85 % |
| Delta | 0,62 % | 0,47 % | 0,84 % | -0,08 % | 4,00 % | 4,07 % | 11,28 % | 37,46 % | 48,15 % | 56,44 % |
| Benchmark* | -0,06 % | 0,72 % | 0,31 % | 1,12 % | -1,09 % | -0,13 % | 2,22 % | 10,45 % | 16,56 % | 6,85 % |
| Delta | 0,62 % | 0,47 % | 0,84 % | -0,08 % | 4,00 % | 4,07 % | 11,28 % | 37,46 % | 48,15 % | 56,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,43 % | 13,81 % | 6,15 % | 8,95 % | 6,14 % | -5,29 % | 1,85 % | - |
| Categoria | 7,41 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | 16,02 % | 10,19 % | 6,59 % | 5,29 % | 12,94 % | -7,57 % | 4,54 % | - |
| Benchmark* | 7,41 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | 16,02 % | 10,19 % | 6,59 % | 5,29 % | 12,94 % | -7,57 % | 4,54 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,20 % | 13,53 % | 10,37 % |
| Categoria | 2,24 % | 3,37 % | 3,12 % |
| Delta | 9,96 % | 10,16 % | 7,25 % |
| Benchmark* | 2,24 % | 3,37 % | 3,12 % |
| Delta | 9,96 % | 10,16 % | 7,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,09 % | 4,35 % | 6,59 % |
| Volatilità Categoria | 3,04 % | 2,20 % | 2,06 % |
| Volatilità Benchmark | 3,04 % | 2,20 % | 2,06 % |
| Max drawdown | -2,99 % | -2,99 % | -9,25 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 47 j | 153 j |
| DSR | 2,93 % | 2,26 % | 4,49 % |
| Sortino | 3,20 | 4,71 | 1,98 |
| VAR 95 | -0,82 % | -0,68 % | -1,22 % |
| VAR 99 | -1,75 % | -1,00 % | -3,00 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,84 | 2,45 | 1,35 |
| TEV | 5,07 % | 4,51 % | 6,55 % |
| Information ratio (IR) | 1,96 | 2,25 | 1,11 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 1,32 | 1,37 |
| Down Capture Ratio | -0,49 | -0,70 | -0,12 |
| Indice Omega | 1,77 | 2,24 | 1,64 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,35 | 0,56 |
| R² | 9,23 | 3,20 | 3,09 |
| Beta bull | 1,25 | 0,17 | 0,69 |
| Beta bear | 0,57 | 0,47 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | 0,19 | -1,21 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,65 | 7,08 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Syst Asia Pac Eq Abs Ret E2H€
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)