Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,34 % 3,02 % -6,23 % -1,77 % 13,20 % 17,63 % 40,98 % 29,56 % 162,96 %
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta 0,19 % 0,91 % 0,57 % -4,13 % -5,89 % 0,24 % 4,68 % 1,64 % 10,92 % 64,06 %
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta 0,53 % 0,65 % -0,97 % -9,22 % -15,24 % -4,45 % -2,43 % -27,15 % -48,06 % -15,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,37 % -3,47 % 8,38 % -13,77 % 24,45 % 36,94 % 32,07 % -10,23 %
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 9,65 % -9,23 % 1,44 % 4,33 % 5,78 % 13,59 % 2,09 % 3,02 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,30 % -29,69 % -11,11 % -0,70 % -7,53 % 30,83 % 1,94 % -5,85 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,20 % 11,19 % 5,30 %
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta 5,31 % 0,30 % 1,56 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 1,05 % -7,44 % -7,02 %
Rischio
Volatilità 15,57 % 17,29 % 17,60 %
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,42 % -27,46 % -32,14 %
Tempo di recupero - 448 j 1416 j
DSR 9,95 % 11,93 % 12,33 %
Sortino 1,83 0,70 0,26
VAR 95 -3,45 % -4,12 % -4,10 %
VAR 99 -4,45 % -5,46 % -5,75 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,48 0,18
TEV 12,74 % 12,71 % 13,06 %
Information ratio (IR) 0,08 -0,59 -0,54
Up Capture Ratio 0,82 0,85 0,85
Down Capture Ratio 0,62 0,99 0,98
Indice Omega 1,48 1,21 1,10
Reattività
Beta 0,88 0,90 0,86
R² 33,70 46,45 46,04
Beta bull 0,98 0,97 0,78
Beta bear 1,79 0,82 0,82
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,16 -0,08
Kurtosis -0,47 1,14 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR