Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,05 % -0,05 % 0,16 % 0,80 % 0,82 % 2,84 % 8,85 % 12,61 % 9,10 %
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,30 % 0,21 % 0,12 % 0,61 % 2,57 % 2,03 % 0,13 % 3,00 % 10,30 % 3,40 %
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,21 % 0,34 % 1,17 % 2,95 % 6,17 % 5,64 % 2,71 % 11,99 % 23,86 % 10,08 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,21 % 4,09 % -0,91 % 0,90 % 0,04 % 0,59 % -1,05 % 0,85 %
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -0,81 % -0,85 % 8,41 % -1,03 % -0,66 % -6,74 % -0,13 % 3,05 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,25 % 2,11 % 10,49 % -1,03 % 0,09 % -8,23 % -4,95 % 6,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 2,92 % 2,50 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -0,50 % 1,29 % 1,90 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,16 % 4,13 % 4,77 %
Rischio
Volatilità 0,86 % 0,98 % 0,93 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,46 % -1,22 % -1,85 %
Tempo di recupero 40 j 329 j 545 j
DSR 0,61 % 0,65 % 0,54 %
Sortino 0,29 0,27 2,04
VAR 95 -0,09 % -0,17 % -0,14 %
VAR 99 -0,41 % -0,36 % -0,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,18 1,18
TEV 7,17 % 6,36 % 6,41 %
Information ratio (IR) 0,16 0,65 0,74
Up Capture Ratio 0,17 0,15 0,12
Down Capture Ratio 0,02 -0,02 -0,02
Indice Omega 1,09 1,08 1,61
Reattività
Beta 0,08 0,06 0,04
54,17 14,52 6,38
Beta bull 0,11 0,04 0,01
Beta bear 0,07 0,05 0,03
Asimmetria
Skewness -0,56 0,09 0,48
Kurtosis 4,57 3,08 2,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index