Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,12 % -1,16 % -0,50 % 2,04 % 0,26 % 6,88 % 5,49 % 7,85 % 6,22 %
Categoria 0,34 % 0,38 % -1,18 % -1,68 % -0,66 % -1,67 % 3,20 % 3,22 % 3,25 % 4,36 %
Delta -0,26 % 0,74 % 0,02 % 1,18 % 2,70 % 1,93 % 3,68 % 2,28 % 4,60 % 1,86 %
Benchmark* 0,26 % 0,19 % -2,13 % -3,52 % -2,27 % -4,04 % 1,73 % -3,57 % -12,24 % -1,89 %
Delta -0,18 % 0,94 % 0,97 % 3,02 % 4,32 % 4,31 % 5,16 % 9,07 % 20,09 % 8,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,64 % 4,68 % -8,33 % -1,12 % 3,54 % 7,64 % -5,74 % -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 0,60 % -0,24 % 0,97 % -3,03 % 2,85 % 0,36 % -4,78 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,18 % 2,70 % 3,07 % -3,05 % 3,60 % -1,17 % -9,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,95 % 1,84 % 2,32 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 3,25 % 0,71 % 0,91 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,97 % 2,67 % 3,87 %
Rischio
Volatilità 2,21 % 5,08 % 4,32 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,43 % -9,38 % -13,35 %
Tempo di recupero - 833 j 1312 j
DSR 1,38 % 3,46 % 2,83 %
Sortino 2,59 -0,21 0,36
VAR 95 -0,26 % -1,21 % -0,99 %
VAR 99 -0,81 % -1,47 % -1,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 -0,15 0,23
TEV 6,76 % 6,17 % 6,63 %
Information ratio (IR) 0,59 0,43 0,58
Up Capture Ratio 0,28 0,44 0,26
Down Capture Ratio -0,08 0,31 0,11
Indice Omega 1,72 0,96 1,11
Reattività
Beta 0,06 0,36 0,20
3,92 22,20 8,67
Beta bull -0,19 0,27 0,17
Beta bear 0,05 0,39 0,24
Asimmetria
Skewness -0,53 0,35 0,47
Kurtosis 0,69 0,71 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index