Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,11 % 0,50 % 2,54 % 4,66 % 4,37 % 9,66 % -0,26 % 3,10 % -
Categoria 0,00 % 0,27 % 0,47 % 1,81 % 3,90 % 4,70 % 8,28 % -0,56 % 2,46 % 7,23 %
Delta -0,04 % -0,16 % 0,03 % 0,73 % 0,77 % -0,33 % 1,38 % 0,30 % 0,64 % -
Benchmark* 0,22 % 0,52 % 1,10 % 2,02 % 4,90 % 3,54 % 7,92 % -7,20 % -5,82 % 0,79 %
Delta -0,25 % -0,40 % -0,60 % 0,52 % -0,23 % 0,83 % 1,74 % 6,94 % 8,91 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,68 % -8,33 % -1,12 % 3,54 % 7,64 % -5,74 % - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta -0,41 % 0,96 % -3,07 % 2,91 % 0,31 % -4,85 % - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,70 % 3,07 % -3,05 % 3,60 % -1,17 % -9,63 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,77 % -0,25 % 0,44 %
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 3,42 % -0,09 % 0,15 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 5,19 % 2,18 % 1,96 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 5,07 % 5,45 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -1,27 % -12,41 % -13,35 %
Tempo di recupero 84 j - -
DSR 1,87 % 3,51 % 4,18 %
Sortino 4,24 -0,67 -0,14
VAR 95 -0,59 % -1,21 % -1,07 %
VAR 99 -1,15 % -1,47 % -1,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 -0,46 -0,11
TEV 5,01 % 6,39 % 6,95 %
Information ratio (IR) 1,04 0,34 0,28
Up Capture Ratio 0,57 0,35 0,23
Down Capture Ratio -0,09 0,32 0,18
Indice Omega 2,25 0,85 0,97
Reattività
Beta 0,36 0,33 0,26
22,15 19,92 8,34
Beta bull 0,33 0,22 0,19
Beta bear 0,81 0,49 0,49
Asimmetria
Skewness 1,16 0,49 -1,59
Kurtosis 2,96 0,84 13,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index