Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,36 % -0,81 % 4,89 % 12,56 % 20,58 % 28,07 % 38,90 % 54,64 % 138,70 %
Categoria 1,22 % 1,38 % 0,63 % 1,37 % 14,57 % 12,59 % 17,35 % 52,85 % 61,42 % 150,65 %
Delta -0,69 % -1,02 % -1,44 % 3,52 % -2,01 % 7,99 % 10,72 % -13,94 % -6,78 % -11,95 %
Benchmark* 1,65 % 1,82 % 1,78 % 1,95 % 16,29 % 14,79 % 19,88 % 64,11 % 81,95 % 193,47 %
Delta -1,12 % -1,45 % -2,59 % 2,94 % -3,73 % 5,79 % 8,19 % -25,21 % -27,30 % -54,77 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,22 % 10,92 % 8,40 % -3,13 % 30,57 % 8,28 % 20,03 % 7,61 %
Categoria 2,76 % 27,03 % 19,33 % -15,79 % 32,85 % 10,58 % 30,67 % -1,81 %
Delta -1,54 % -16,10 % -10,93 % 12,66 % -2,28 % -2,29 % -10,64 % 9,42 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,51 % -21,59 % -13,69 % 11,75 % -6,43 % -2,24 % -13,36 % 8,15 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,47 % 12,38 % 9,17 %
Categoria 18,21 % 15,52 % 9,84 %
Delta 10,25 % -3,14 % -0,67 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 8,22 % -5,69 % -3,14 %
Rischio
Volatilità 6,90 % 10,41 % 11,33 %
Volatilità Categoria 10,10 % 13,52 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -3,53 % -17,38 % -17,38 %
Tempo di recupero 49 j 410 j 410 j
DSR 3,07 % 7,68 % 8,06 %
Sortino 8,61 1,24 0,88
VAR 95 -1,07 % -1,98 % -2,26 %
VAR 99 -1,76 % -4,44 % -4,44 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,83 0,91 0,63
TEV 10,91 % 9,99 % 9,58 %
Information ratio (IR) 0,75 -0,57 -0,33
Up Capture Ratio 0,46 0,48 0,55
Down Capture Ratio -0,19 0,36 0,48
Indice Omega 3,38 1,43 1,28
Reattività
Beta 0,23 0,52 0,57
14,17 55,23 63,66
Beta bull 0,32 0,45 0,53
Beta bear 0,56 0,76 0,77
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,66 -0,89
Kurtosis -0,25 9,78 4,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR