Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 1,09 % 1,73 % 8,02 % 10,58 % 16,95 % 25,74 % 41,07 % 54,22 % 137,89 %
Categoria -0,59 % -0,18 % 0,90 % 9,72 % 9,00 % 11,86 % 20,11 % 56,35 % 64,03 % 155,73 %
Delta 0,18 % 1,27 % 0,82 % -1,70 % 1,58 % 5,09 % 5,63 % -15,28 % -9,81 % -17,84 %
Benchmark* -1,04 % -0,41 % 0,55 % 10,30 % 10,38 % 13,21 % 22,40 % 68,64 % 84,81 % 200,39 %
Delta 0,63 % 1,50 % 1,18 % -2,28 % 0,20 % 3,75 % 3,34 % -27,58 % -30,59 % -62,50 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,22 % 10,92 % 8,40 % -3,13 % 30,57 % 8,28 % 20,03 % 7,61 %
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,38 % 30,58 % -1,87 %
Delta -1,46 % -15,88 % -10,62 % 12,55 % -2,29 % -2,10 % -10,55 % 9,48 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,51 % -21,59 % -13,69 % 11,75 % -6,43 % -2,24 % -13,36 % 8,15 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,78 % 11,18 % 8,66 %
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta 3,79 % -4,42 % -1,94 %
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta 1,01 % -7,18 % -4,72 %
Rischio
Volatilità 6,93 % 10,48 % 11,36 %
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -3,53 % -17,38 % -17,38 %
Tempo di recupero 49 j 410 j 410 j
DSR 3,28 % 7,71 % 8,09 %
Sortino 7,25 1,07 0,83
VAR 95 -1,22 % -1,98 % -2,26 %
VAR 99 -1,76 % -4,44 % -4,44 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,44 0,79 0,59
TEV 9,47 % 9,48 % 9,28 %
Information ratio (IR) 0,11 -0,76 -0,51
Up Capture Ratio 0,50 0,50 0,55
Down Capture Ratio -0,13 0,40 0,50
Indice Omega 3,05 1,39 1,26
Reattività
Beta 0,31 0,55 0,59
21,99 59,74 65,75
Beta bull 0,55 0,50 0,56
Beta bear 0,47 0,75 0,76
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,59 -0,87
Kurtosis -0,22 9,40 3,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR