Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,07 % 2,11 % 7,94 % 13,93 % 21,75 % 29,18 % 43,54 % 55,01 % 140,31 %
Categoria 0,03 % -0,59 % 2,10 % 2,99 % 11,34 % 12,41 % 17,67 % 56,08 % 59,54 % 149,81 %
Delta -0,31 % 0,66 % 0,01 % 4,95 % 2,59 % 9,34 % 11,51 % -12,54 % -4,53 % -9,50 %
Benchmark* -0,07 % -0,95 % 0,68 % 2,16 % 12,26 % 13,43 % 19,26 % 66,47 % 78,36 % 189,40 %
Delta -0,21 % 1,01 % 1,43 % 5,79 % 1,66 % 8,32 % 9,92 % -22,93 % -23,34 % -49,09 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,22 % 10,92 % 8,40 % -3,13 % 30,57 % 8,28 % 20,03 % 7,61 %
Categoria 2,72 % 26,91 % 19,22 % -15,74 % 32,89 % 10,57 % 30,73 % -1,80 %
Delta -1,50 % -15,99 % -10,82 % 12,61 % -2,32 % -2,29 % -10,70 % 9,41 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,51 % -21,59 % -13,69 % 11,75 % -6,43 % -2,24 % -13,36 % 8,15 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,96 % 11,72 % 9,55 %
Categoria 16,20 % 14,57 % 10,05 %
Delta 10,76 % -2,85 % -0,50 %
Benchmark* 18,28 % 17,26 % 12,67 %
Delta 8,68 % -5,54 % -3,12 %
Rischio
Volatilità 7,09 % 10,39 % 11,33 %
Volatilità Categoria 9,31 % 13,39 % 14,13 %
Volatilità Benchmark 10,72 % 14,79 % 15,66 %
Max drawdown -3,53 % -17,38 % -17,38 %
Tempo di recupero 49 j 410 j 410 j
DSR 3,28 % 7,68 % 8,07 %
Sortino 7,61 1,15 0,93
VAR 95 -1,22 % -1,98 % -2,26 %
VAR 99 -1,76 % -4,44 % -4,44 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,52 0,85 0,67
TEV 10,01 % 9,64 % 9,36 %
Information ratio (IR) 0,87 -0,57 -0,33
Up Capture Ratio 0,50 0,49 0,56
Down Capture Ratio -0,17 0,38 0,49
Indice Omega 3,14 1,41 1,28
Reattività
Beta 0,28 0,53 0,58
18,29 57,92 64,91
Beta bull 0,46 0,48 0,55
Beta bear 0,49 0,76 0,76
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,67 -0,89
Kurtosis -0,38 9,85 4,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR