Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,68 % -3,43 % 6,70 % 4,21 % 14,79 % 23,00 % 100,92 % 98,07 % 255,09 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,34 % -0,96 % -5,05 % 5,02 % -10,68 % 1,24 % 8,00 % 50,39 % 54,63 % 155,91 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,35 % -1,55 % -6,39 % 2,70 % -14,23 % -3,62 % 1,95 % 28,89 % 15,21 % 87,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 39,23 % -3,50 % -0,34 % 7,36 % 8,35 % 18,19 % -12,43 % 0,15 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,24 % 24,48 % 14,78 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 8,80 % 11,00 % 7,77 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 4,08 % 5,85 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 13,20 % 13,11 % 14,27 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,17 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero 171 j 45 j 805 j
DSR 8,04 % 8,77 % 9,91 %
Sortino 2,64 2,47 1,28
VAR 95 -3,10 % -2,55 % -2,76 %
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,65 0,89
TEV 12,20 % 12,84 % 14,32 %
Information ratio (IR) 0,33 0,46 0,17
Up Capture Ratio 0,68 0,76 0,67
Down Capture Ratio 0,18 0,37 0,46
Indice Omega 1,75 1,75 1,39
Reattività
Beta 0,62 0,52 0,50
R² 23,35 26,77 23,07
Beta bull 0,80 0,41 0,31
Beta bear 1,41 0,56 0,52
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,97 -0,79
Kurtosis 0,12 3,65 2,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR