Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,04 % -0,63 % 2,73 % 4,54 % 5,93 % 12,33 % 31,29 % 27,15 % -
Categoria -0,01 % -0,19 % 0,39 % 0,69 % 3,97 % 0,64 % 4,20 % -2,03 % 1,90 % 5,47 %
Delta 0,01 % 0,15 % -1,01 % 2,04 % 0,57 % 5,29 % 8,13 % 33,31 % 25,24 % -
Benchmark* -0,10 % -0,63 % -0,28 % -0,76 % 2,62 % -1,39 % -0,75 % -6,62 % -5,51 % -1,05 %
Delta 0,10 % 0,59 % -0,35 % 3,49 % 1,92 % 7,32 % 13,08 % 37,91 % 32,65 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,70 % 5,33 % 12,10 % -8,45 % 10,11 % 4,64 % - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,89 % 0,65 % 7,47 % -0,83 % -2,35 % 3,81 %
Delta 2,76 % 14,69 % 10,20 % -9,10 % 2,64 % 5,47 % - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 5,71 % 16,73 % 10,16 % -8,40 % 1,29 % 0,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,35 % 9,47 % 4,88 %
Categoria 4,13 % -0,93 % 0,23 %
Delta 9,22 % 10,40 % 4,65 %
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 13,16 % 12,05 % 5,97 %
Rischio
Volatilità 5,96 % 7,16 % 7,89 %
Volatilità Categoria 3,33 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -3,46 % -8,37 % -17,76 %
Tempo di recupero 124 j 351 j 706 j
DSR 4,04 % 4,81 % 5,80 %
Sortino 2,37 1,68 0,74
VAR 95 -1,28 % -1,50 % -1,50 %
VAR 99 -2,56 % -2,84 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,13 0,54
TEV 7,30 % 7,78 % 7,82 %
Information ratio (IR) 1,80 1,55 0,76
Up Capture Ratio 0,78 0,77 0,73
Down Capture Ratio -0,01 0,20 0,42
Indice Omega 1,72 1,52 1,25
Reattività
Beta 0,21 0,40 0,51
3,87 13,41 16,41
Beta bull -0,02 0,19 0,44
Beta bear -0,15 0,41 0,41
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,48 -1,10
Kurtosis 1,62 1,66 6,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index