OICR - AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc - IE00BZCPN752

Performance

Rolling Anno civile

Performance cumulativa al 22/04/2025	1 giorno	1 sett	4 sett	3 mesi	6 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	8 anni
Fondo	-0,97 %	-0,97 %	-5,17 %	-8,92 %	-0,66 %	-7,90 %	2,90 %	23,46 %	36,36 %	39,40 %
Categoria	-0,08 %	0,17 %	-1,57 %	-1,55 %	-0,04 %	-1,18 %	3,67 %	8,99 %	13,67 %	11,51 %
Delta	-0,89 %	-1,14 %	-3,59 %	-7,36 %	-0,61 %	-6,72 %	-0,77 %	14,48 %	22,68 %	27,89 %
Benchmark*	-0,08 %	0,17 %	-1,57 %	-1,55 %	-0,04 %	-1,18 %	3,67 %	8,99 %	13,67 %	11,51 %
Delta	-0,89 %	-1,14 %	-3,59 %	-7,36 %	-0,61 %	-6,72 %	-0,77 %	14,48 %	22,68 %	27,89 %

Dati	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fondo	20,45 %	11,83 %	4,31 %	13,22 %	-5,10 %	5,50 %	6,69 %	-
Categoria	5,57 %	6,50 %	-5,58 %	3,42 %	0,30 %	5,59 %	-1,23 %	-1,18 %
Delta	14,88 %	5,33 %	9,89 %	9,80 %	-5,40 %	-0,10 %	7,92 %	-
Benchmark*	5,57 %	6,50 %	-5,58 %	3,42 %	0,30 %	5,59 %	-1,23 %	-1,18 %
Delta	14,88 %	5,33 %	9,89 %	9,80 %	-5,40 %	-0,10 %	7,92 %	-

Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

	1 anno	3 anni	5 anni
Performance annualizzata
Fondo	10,93 %	10,21 %	7,86 %
Categoria	4,54 %	3,29 %	3,24 %
Delta	6,39 %	6,92 %	4,62 %
Benchmark*	4,54 %	3,29 %	3,24 %
Delta	6,39 %	6,92 %	4,62 %
Rischio
Volatilità	7,53 %	7,98 %	7,49 %
Volatilità Categoria	2,44 %	3,01 %	2,74 %
Volatilità Benchmark	2,44 %	3,01 %	2,74 %
Max drawdown	-4,74 %	-12,29 %	-12,29 %
Tempo di recupero	-	364 j	364 j
DSR	5,04 %	5,58 %	5,18 %
Sortino	1,50	1,37	1,27
VAR 95	-1,05 %	-1,53 %	-1,53 %
VAR 99	-3,96 %	-3,96 %	-3,28 %

Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

	1 anno	3 anni	5 anni
Indici
Sharpe ratio	1,00	0,96	0,87
TEV	6,48 %	7,98 %	7,60 %
Information ratio (IR)	0,98	0,86	0,61
Up Capture Ratio	1,69	0,88	0,88
Down Capture Ratio	1,02	-0,16	0,07
Indice Omega	1,48	1,43	1,37
Reattività
Beta	1,74	0,50	0,39
R²	31,58	3,59	2,03
Beta bull	1,54	0,07	-0,07
Beta bear	2,80	1,36	0,65
Asimmetria
Skewness	-0,77	-0,85	-0,64
Kurtosis	3,81	2,93	2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi

Performance rolling su diversi periodi

Data inizio:

Periodo:

Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)

Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi

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