Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,14 % | -2,14 % | -9,59 % | -14,25 % | -9,62 % | -13,06 % | -2,76 % | 3,59 % | 28,60 % | 38,76 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,43 % | -5,16 % | -6,74 % | -5,13 % | -5,70 % | 0,57 % | 2,85 % | 18,67 % | 16,74 % |
| Delta | -1,97 % | -1,71 % | -4,43 % | -7,51 % | -4,49 % | -7,36 % | -3,33 % | 0,75 % | 9,94 % | 22,02 % |
| Benchmark* | 0,55 % | -1,47 % | -7,62 % | -11,00 % | -7,05 % | -9,64 % | 0,42 % | 7,96 % | 27,93 % | 43,30 % |
| Delta | -2,70 % | -0,67 % | -1,97 % | -3,26 % | -2,57 % | -3,42 % | -3,18 % | -4,36 % | 0,68 % | -4,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,77 % | 10,68 % | -10,95 % | 21,03 % | -0,99 % | 20,03 % | -2,41 % | -0,66 % |
| Categoria | 8,70 % | 8,02 % | -13,02 % | 9,65 % | 2,61 % | 12,77 % | -6,42 % | 4,44 % |
| Delta | 9,07 % | 2,66 % | 2,07 % | 11,38 % | -3,61 % | 7,26 % | 4,01 % | -5,10 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 2,73 % | 0,05 % | 0,78 % | 4,80 % | -5,20 % | 0,82 % | -2,32 % | -1,30 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,85 % | 3,96 % | 7,66 % |
| Categoria | 2,53 % | 1,70 % | 4,90 % |
| Delta | 1,32 % | 2,26 % | 2,76 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -1,37 % | -0,11 % | 0,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,86 % | 8,54 % | 8,56 % |
| Volatilità Categoria | 5,95 % | 6,34 % | 6,25 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -8,80 % | -11,17 % | -11,19 % |
| Tempo di recupero | - | 518 j | 761 j |
| DSR | 7,52 % | 6,36 % | 5,83 % |
| Sortino | 0,06 | 0,22 | 1,09 |
| VAR 95 | -2,43 % | -1,98 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -4,89 % | -3,67 % | -3,54 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,16 | 0,74 |
| TEV | 10,58 % | 9,10 % | 8,34 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,01 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,55 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,43 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,11 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,43 | 0,53 |
| R² | 12,41 | 18,02 | 25,86 |
| Beta bull | -0,12 | 0,18 | 0,38 |
| Beta bear | 0,52 | 0,48 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,74 | -0,39 |
| Kurtosis | 4,10 | 2,85 | 1,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market