Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -2,64 % -6,92 % -4,61 % -2,00 % 12,48 % 12,42 % 62,37 % 74,16 % 158,49 %
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta -0,29 % -2,13 % -3,93 % -4,46 % -9,14 % -1,66 % -0,90 % 4,47 % 19,82 % 0,74 %
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta 0,06 % -1,68 % -2,96 % -4,69 % -8,85 % -3,12 % -1,60 % -4,49 % 2,33 % -40,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,38 % 38,03 % 2,49 % 6,93 % 36,04 % -0,58 % 26,74 % -3,14 %
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta -2,30 % 10,77 % -17,05 % 22,89 % 3,33 % -11,06 % -3,91 % -1,33 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,34 % 5,52 % -19,60 % 21,81 % -0,97 % -11,10 % -6,65 % -2,60 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,57 % 19,82 % 13,08 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 3,88 % 1,40 % 3,43 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 2,56 % -1,12 % 1,02 %
Rischio
Volatilità 12,73 % 14,85 % 16,05 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -9,15 % -18,89 % -18,89 %
Tempo di recupero - 359 j 359 j
DSR 7,88 % 10,43 % 11,14 %
Sortino 1,97 1,63 0,98
VAR 95 -2,89 % -3,01 % -3,06 %
VAR 99 -3,64 % -7,66 % -7,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 1,15 0,68
TEV 11,70 % 8,52 % 9,72 %
Information ratio (IR) 0,22 -0,13 0,10
Up Capture Ratio 0,70 0,81 0,81
Down Capture Ratio 0,46 0,70 0,72
Indice Omega 1,53 1,54 1,29
Reattività
Beta 0,59 0,85 0,83
R² 29,28 69,25 66,14
Beta bull 0,37 0,81 0,83
Beta bear 1,08 1,04 1,00
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,10 -0,61
Kurtosis 0,55 5,54 2,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR