Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -0,99 % -1,14 %
Perf. YTD 1,21 % 1,23 %
Perf. 1 anno 39,67 % 29,15 %
Perf. 3 anni 52,10 % 28,68 %
Perf. 5 anni 105,88 % 87,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 38,03 % 26,96 %
Perf. 2023 2,49 % 19,09 %
Perf. 2022 6,93 % -15,80 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 17,54 % 10,27 %
Volatilità 16,58 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,93 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 281 / 537 3
3 mesi 393 / 532 3
6 mesi 147 / 526 2
YTD 7 / 505 1
1 anno 13 / 502 1
3 anni 4 / 422 1
5 anni 47 / 348 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,58 %
Scarso
Max drawdown -17,76 %
Buono
DSR 10,72 %
Medio
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -3,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Eccellente
Information ratio 0,46
Medio
Sortino 1,43
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 57,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
1,21%
39,67%
52,10%
16,58%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,87%
37,82%
62,86%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
1,82%
35,83%
47,83%
16,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
1,82%
35,83%
47,83%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR