Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/01/2025
59,58 USD
= 57,73 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -1,81 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | 0,40 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 38,34 % | 27,51 % |
| Perf. 3 anni | 51,87 % | 28,21 % |
| Perf. 5 anni | 103,47 % | 86,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,03 % | 27,03 % |
| Perf. 2023 | 2,49 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | 6,93 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 17,54 % | 10,35 % |
| Volatilità | 16,58 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 292 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 409 / 552 | 3 | |
| 6 mesi | 156 / 543 | 2 | |
| YTD | 7 / 521 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 518 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 357 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,76 % | Buono | |
| DSR | 10,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -3,19 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 1,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,85 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 56,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
0,40%
|
38,34%
|
51,87%
|
16,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0%
|
34,39%
|
59,87%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
0,16%
|
32,98%
|
45,41%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
0,16%
|
32,98%
|
45,41%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
0,99%
|
44,85%
|
-4,26%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR