Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,19 % 0,66 % 1,44 % 0,86 % 3,42 % 8,19 % 7,09 % 5,76 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,25 % 0,65 % 3,18 % 7,38 % 6,42 % 4,96 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,07 % 0,17 % 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,81 % 0,66 % 0,81 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,13 % 0,04 % 0,17 % 0,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,86 % 3,35 % -0,33 % -0,62 % -0,47 % -0,32 % -0,46 % -0,21 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,20 % 0,28 % 0,13 % -0,07 % -0,05 % -0,06 % 0,00 % 0,19 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,15 % 0,10 % -0,32 % -0,04 % 0,09 % 0,17 % 0,00 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,53 % 2,59 % 1,36 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,21 % 0,24 % 0,12 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,13 % 0,01 % 0,05 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,29 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,49 % -1,55 %
Tempo di recupero - 290 j 1100 j
DSR 0,03 % 0,13 % 0,10 %
Sortino 4,57 0,08 0,49
VAR 95 0,05 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,08 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,03 0,16
TEV 0,05 % 0,17 % 0,14 %
Information ratio (IR) 2,73 0,06 0,36
Up Capture Ratio 1,04 1,03 1,03
Down Capture Ratio - 1,95 0,98
Indice Omega 2,60 1,05 1,26
Reattività
Beta 1,01 1,15 1,04
62,93 66,85 79,58
Beta bull 1,01 1,16 1,16
Beta bear - -0,02 -0,37
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,01 0,20
Kurtosis -0,48 4,12 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester