Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,85 % 2,74 % 3,11 % 14,08 % 19,53 % 22,70 % 61,09 % 73,38 % 119,67 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,19 % 0,21 % 1,12 % 1,43 % -0,82 % 5,99 % 7,69 % 10,56 % 29,94 % 20,49 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,21 % -0,37 % -0,22 % -0,89 % -4,37 % 1,13 % 1,64 % -10,93 % -9,48 % -47,79 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,15 % 22,88 % 9,25 % -2,31 % 34,57 % -12,05 % 28,95 % -7,41 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -3,49 % 6,36 % -4,89 % 14,00 % 11,74 % -20,77 % 3,41 % 0,35 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,91 % -3,34 % -10,24 % 10,77 % 2,59 % -18,16 % -1,18 % -3,02 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,33 % 16,03 % 11,33 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 5,90 % 2,56 % 4,32 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 1,18 % -2,59 % -1,00 %
Rischio
Volatilità 8,77 % 11,81 % 12,55 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -5,14 % -18,95 % -18,95 %
Tempo di recupero 37 j 356 j 356 j
DSR 5,03 % 8,65 % 8,99 %
Sortino 3,64 1,53 1,03
VAR 95 -2,09 % -2,34 % -2,59 %
VAR 99 -2,59 % -5,83 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,12 0,74
TEV 5,58 % 4,70 % 5,82 %
Information ratio (IR) 0,21 -0,55 -0,17
Up Capture Ratio 0,79 0,83 0,83
Down Capture Ratio 0,57 0,79 0,79
Indice Omega 2,13 1,58 1,34
Reattività
Beta 0,72 0,85 0,82
R² 70,70 87,05 82,23
Beta bull 0,71 0,80 0,75
Beta bear 0,96 0,95 0,93
Asimmetria
Skewness 0,00 -1,73 -1,02
Kurtosis 0,87 9,83 4,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR