Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,28 % -1,45 % -0,99 % -0,70 % -1,95 % 6,17 % 4,21 % -
Categoria -0,08 % 1,72 % 1,78 % -0,37 % -6,27 % -5,80 % -2,07 % -5,21 % -2,05 % 9,81 %
Delta 0,09 % -1,65 % -1,49 % -1,08 % 5,28 % 5,10 % 0,12 % 11,38 % 6,26 % -
Benchmark* 0,12 % 2,44 % 2,42 % -0,44 % -6,36 % -6,44 % -2,20 % -6,73 % -2,80 % 14,61 %
Delta -0,11 % -2,38 % -2,13 % -1,01 % 5,37 % 5,73 % 0,25 % 12,90 % 7,01 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,68 % 4,53 % -0,67 % -0,72 % -0,45 % 0,91 % -3,21 % -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -5,86 % 2,66 % 6,85 % -6,55 % 1,49 % -8,47 % -6,18 % -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -6,57 % 2,71 % 6,77 % -6,59 % 0,87 % -9,97 % -8,31 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,89 % 1,90 % 0,82 %
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta 0,96 % 2,83 % 2,06 %
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 1,31 % 3,28 % 2,45 %
Rischio
Volatilità 3,69 % 2,21 % 1,74 %
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -3,83 % -3,83 % -3,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,74 % 2,19 % 1,71 %
Sortino -1,30 -0,42 -0,36
VAR 95 -0,14 % -0,06 % -0,07 %
VAR 99 -2,87 % -2,27 % -0,55 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,32 -0,41 -0,36
TEV 10,95 % 8,59 % 8,47 %
Information ratio (IR) 0,12 0,38 0,29
Up Capture Ratio -0,15 0,01 0,00
Down Capture Ratio -0,06 -0,08 -0,04
Indice Omega 0,15 0,61 0,64
Reattività
Beta -0,05 -0,02 -0,02
1,46 0,72 0,59
Beta bull -0,12 -0,07 -0,05
Beta bear 0,02 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -5,01 -8,33 -9,97
Kurtosis 24,50 71,99 108,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index