Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,07 % 0,25 % 0,85 % -1,03 % -0,49 % -1,92 % 6,21 % 4,33 % 0,93 %
Categoria -0,08 % 0,15 % 1,57 % -0,10 % -6,71 % -6,23 % -2,04 % -5,73 % -2,19 % 9,23 %
Delta 0,12 % -0,08 % -1,31 % 0,95 % 5,67 % 5,74 % 0,12 % 11,94 % 6,52 % -8,30 %
Benchmark* 0,20 % 0,19 % 2,22 % -0,14 % -6,87 % -6,98 % -2,29 % -6,96 % -3,01 % 13,93 %
Delta -0,16 % -0,12 % -1,96 % 0,99 % 5,84 % 6,49 % 0,37 % 13,17 % 7,35 % -13,00 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,68 % 4,53 % -0,67 % -0,72 % -0,45 % 0,91 % -3,21 % -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta -5,86 % 2,66 % 6,85 % -6,55 % 1,49 % -8,48 % -6,18 % -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -6,57 % 2,71 % 6,77 % -6,59 % 0,87 % -9,97 % -8,31 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,94 % 2,02 % 0,83 %
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta -0,12 % 3,58 % 0,97 %
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta 0,30 % 4,21 % 1,29 %
Rischio
Volatilità 3,69 % 2,21 % 1,74 %
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -3,83 % -3,83 % -3,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,74 % 2,19 % 1,71 %
Sortino -1,27 -0,39 -0,38
VAR 95 -0,14 % -0,05 % -0,07 %
VAR 99 -2,87 % -2,27 % -0,55 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 -0,39 -0,38
TEV 10,97 % 8,46 % 8,43 %
Information ratio (IR) 0,03 0,50 0,15
Up Capture Ratio -0,15 0,01 0,00
Down Capture Ratio -0,06 -0,08 -0,04
Indice Omega 0,16 0,63 0,62
Reattività
Beta -0,05 -0,02 -0,02
1,47 0,67 0,56
Beta bull -0,12 -0,08 -0,05
Beta bear 0,02 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -5,01 -8,37 -9,97
Kurtosis 24,51 72,35 108,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index