Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,45 % 8,52 % 0,25 % -3,10 % -1,22 % 2,70 % -3,21 % 31,77 % -
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta 0,12 % -1,31 % 1,57 % 9,53 % 2,11 % 5,12 % 1,35 % -20,90 % -21,09 % -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta 0,02 % -0,85 % 4,61 % 11,69 % 3,46 % 7,09 % -1,77 % -33,67 % -55,05 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 0,44 % -3,73 % 22,27 % -6,34 % 36,72 % -1,69 % -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -11,83 % -13,63 % 12,35 % -0,78 % -15,03 % 10,97 % 5,95 % -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -21,49 % -19,05 % 9,35 % -9,72 % -12,45 % 6,59 % 2,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,45 % -2,08 % 5,01 %
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 2,15 % -6,08 % -3,45 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,24 % -10,36 % -7,92 %
Rischio
Volatilità 13,73 % 14,46 % 13,26 %
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -14,35 % -22,16 % -22,16 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,63 % 11,07 % 9,52 %
Sortino 0,02 -0,43 0,38
VAR 95 -3,86 % -3,83 % -2,89 %
VAR 99 -6,44 % -6,03 % -5,27 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,33 0,28
TEV 18,27 % 14,83 % 13,76 %
Information ratio (IR) -0,12 -0,70 -0,58
Up Capture Ratio 0,44 0,50 0,51
Down Capture Ratio 0,41 0,67 0,55
Indice Omega 1,00 0,90 1,12
Reattività
Beta 0,25 0,48 0,47
10,02 24,42 26,90
Beta bull -0,05 0,32 0,37
Beta bear 0,19 0,36 0,41
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,41 -0,37
Kurtosis 1,79 0,53 0,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR