Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,38 % 1,17 % 0,41 % -0,37 % 0,00 % 4,67 % 11,11 % 13,43 % 13,18 %
Categoria 0,01 % -0,16 % -0,35 % -0,11 % -0,55 % -0,92 % 4,30 % 9,79 % 11,76 % 10,39 %
Delta 0,00 % -1,22 % 1,52 % 0,52 % 0,18 % 0,92 % 0,37 % 1,33 % 1,67 % 2,79 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,40 % 0,85 % 3,27 % 8,18 % 6,95 % 5,44 %
Delta 0,00 % -1,42 % 0,99 % -0,22 % -1,78 % -0,85 % 1,40 % 2,93 % 6,48 % 7,74 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,44 % 7,71 % 4,52 % 3,71 % -0,21 % 2,98 % 2,96 % -9,00 %
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta -4,65 % 0,96 % 4,59 % -1,08 % 3,19 % -1,49 % 1,70 % -2,64 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,15 % 4,46 % 4,53 % 4,29 % 0,35 % 3,46 % 3,41 % -8,56 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,43 % 3,33 % 2,31 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta -1,27 % -0,12 % -0,22 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,04 % 0,75 % 1,00 %
Rischio
Volatilità 5,61 % 5,79 % 5,43 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -3,79 % -6,18 % -6,18 %
Tempo di recupero - 215 j 215 j
DSR 4,01 % 4,03 % 3,72 %
Sortino 0,01 0,19 0,27
VAR 95 -1,06 % -1,22 % -1,20 %
VAR 99 -1,70 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,13 0,18
TEV 5,60 % 5,81 % 5,44 %
Information ratio (IR) 0,01 0,13 0,18
Up Capture Ratio 1,08 0,56 0,56
Down Capture Ratio - -27,80 -5,58
Indice Omega 1,02 1,05 1,08
Reattività
Beta 12,41 -0,91 0,13
1,85 0,11 0,00
Beta bull 12,41 3,82 3,82
Beta bear - -5,34 10,26
Asimmetria
Skewness -0,03 0,08 0,28
Kurtosis -0,44 0,49 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester