Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,35 % 0,78 % 3,16 % 7,50 % 5,90 % 3,83 %
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,13 % 0,50 % 1,28 % 0,64 % 3,19 % 7,37 % 6,43 % 4,94 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,05 % 0,14 % 0,07 % 0,14 % -0,03 % 0,13 % -0,53 % -1,11 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,13 % 6,90 % 5,40 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,07 % -0,03 % -0,14 % -0,64 % -1,00 % -1,57 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,53 % 3,02 % -0,24 % -0,82 % -0,65 % -0,66 % -0,65 % -0,62 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,13 % -0,06 % 0,21 % -0,27 % -0,23 % -0,40 % -0,20 % -0,22 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,23 % -0,23 % -0,25 % -0,09 % -0,17 % -0,19 % -0,17 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,23 % 2,37 % 1,12 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,09 % 0,03 % -0,12 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,16 % -0,20 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,22 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,54 % -1,77 %
Tempo di recupero - 31 j 1193 j
DSR 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Sortino -3,75 -4,36 -4,32
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,30 -0,93 -0,70
TEV 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -3,84 -4,53 -4,69
Up Capture Ratio 0,95 0,94 0,94
Down Capture Ratio - 1,50 1,33
Indice Omega 0,17 0,18 0,18
Reattività
Beta 0,94 1,01 1,00
65,93 95,80 97,73
Beta bull 0,94 1,01 1,01
Beta bear - 0,66 0,76
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,98 0,22
Kurtosis 0,28 -0,32 -1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester