Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,08 % -0,09 % -2,17 % 0,88 % 5,09 % 2,24 % 21,54 % 24,82 % -
Categoria -0,01 % 0,12 % 0,68 % 2,24 % 3,03 % 4,04 % 8,36 % -0,21 % 3,32 % 8,80 %
Delta 0,37 % -0,04 % -0,77 % -4,41 % -2,15 % 1,05 % -6,12 % 21,75 % 21,51 % -
Benchmark* 0,10 % 0,16 % 0,97 % 3,35 % 2,97 % 2,50 % 9,37 % -11,04 % -10,90 % -4,70 %
Delta 0,25 % -0,08 % -1,06 % -5,52 % -2,09 % 2,59 % -7,13 % 32,58 % 35,72 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,03 % 0,73 % 14,40 % -4,79 % 7,88 % 9,12 % - -
Categoria 6,34 % -9,66 % 1,89 % 1,29 % 5,05 % -1,77 % 2,13 % 3,44 %
Delta 3,68 % 10,38 % 12,50 % -6,07 % 2,83 % 10,89 % - -
Benchmark* 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 % 1,88 %
Delta 3,05 % 19,41 % 16,46 % -8,53 % 0,58 % 8,94 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,12 % 7,18 % 4,82 %
Categoria 7,41 % -0,29 % 0,56 %
Delta -1,29 % 7,47 % 4,25 %
Benchmark* 6,30 % -4,44 % -2,48 %
Delta -0,18 % 11,62 % 7,29 %
Rischio
Volatilità 5,52 % 7,82 % 8,53 %
Volatilità Categoria 2,42 % 3,22 % 4,06 %
Volatilità Benchmark 4,92 % 6,95 % 5,97 %
Max drawdown -4,34 % -9,52 % -19,19 %
Tempo di recupero 117 j 343 j 587 j
DSR 3,50 % 5,39 % 6,31 %
Sortino 0,63 0,99 0,62
VAR 95 -1,05 % -1,65 % -1,59 %
VAR 99 -1,59 % -3,33 % -4,02 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,68 0,46
TEV 8,19 % 10,94 % 10,10 %
Information ratio (IR) -0,02 1,06 0,72
Up Capture Ratio 0,00 0,00 0,20
Down Capture Ratio -0,52 -0,34 -0,12
Indice Omega 1,14 1,30 1,21
Reattività
Beta -0,25 -0,11 0,09
5,15 0,89 0,40
Beta bull -0,25 -0,17 -0,25
Beta bear -0,51 0,12 0,50
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,47 -1,21
Kurtosis 0,81 1,66 6,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index