Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % -0,96 % -5,49 % -5,06 % 8,91 % 14,04 % 22,10 % 66,93 % 37,41 % 137,42 %
Categoria -0,57 % 0,13 % -3,28 % -3,80 % 6,05 % 9,01 % 15,01 % 66,99 % 60,97 % 133,84 %
Delta -0,55 % -1,09 % -2,21 % -1,27 % 2,87 % 5,03 % 7,10 % -0,06 % -23,57 % 3,58 %
Benchmark* 0,09 % 0,75 % -5,98 % -4,62 % 4,10 % 10,47 % 19,99 % 94,73 % 125,18 % 211,72 %
Delta -1,21 % -1,71 % 0,49 % -0,44 % 4,81 % 3,57 % 2,12 % -27,80 % -87,77 % -74,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 0,96 % 9,27 % -18,54 % 41,14 % 8,07 % 23,25 % -12,11 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 3,68 % -9,29 % -8,84 % -5,26 % 12,36 % 9,59 % -1,29 % 2,66 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -6,45 % -17,37 % -23,06 % -9,44 % 16,52 % 14,87 % -6,53 % 1,74 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,11 % 19,68 % 8,37 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 8,72 % 0,40 % -2,81 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta 4,56 % -6,63 % -10,96 %
Rischio
Volatilità 16,19 % 15,42 % 15,89 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,73 % -17,51 % -29,37 %
Tempo di recupero 47 j 50 j 1283 j
DSR 9,87 % 10,52 % 11,60 %
Sortino 2,44 1,60 0,54
VAR 95 -3,10 % -3,13 % -3,14 %
VAR 99 -5,56 % -5,56 % -5,92 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,09 0,39
TEV 6,54 % 8,18 % 8,67 %
Information ratio (IR) 0,70 -0,81 -1,26
Up Capture Ratio 1,02 0,80 0,72
Down Capture Ratio 0,92 0,82 0,84
Indice Omega 1,67 1,49 1,19
Reattività
Beta 0,95 0,83 0,77
R² 83,89 75,11 76,83
Beta bull 1,01 0,83 0,72
Beta bear 0,82 0,87 0,80
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,81 -0,90
Kurtosis -0,22 3,55 3,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR