Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Algebris Core Italy Fund R EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 0,98 % 3,73 %
Perf. YTD 1,33 % 7,85 %
Perf. 1 anno 7,03 % 19,23 %
Perf. 3 anni 11,81 % 29,94 %
Perf. 5 anni 55,17 % 55,38 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,27 % 18,10 %
Perf. 2022 -18,54 % -13,37 %
Perf. 2021 41,14 % 29,20 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 5,63 % 9,73 %
Volatilità 15,11 % 13,54 %
Sharpe ratio 0,30 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 66 3
3 mesi 49 / 66 3
6 mesi 55 / 66 4
YTD 61 / 66 4
1 anno 55 / 66 4
3 anni 45 / 57 4
5 anni 28 / 55 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,11 %
Buono
Max drawdown -29,37 %
Scarso
DSR 11,12 %
Buono
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Scarso
Information ratio -1,16
Pessimo
Sortino 0,41
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 25,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 1,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Core Italy Fund R EUR
1,33%
7,03%
11,81%
15,11%
Miglior fondo - miglior rating Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
12,18%
32,88%
49,60%
15,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
12,18%
32,88%
49,60%
15,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
12,18%
32,88%
49,60%
15,57%
ETF Lyxor FTSE MIB ETF - Dis GBP
15,02%
39,63%
54,19%
17,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR