Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,65 % | -2,53 % | 0,59 % | 6,11 % | 6,20 % | 18,73 % | 18,77 % | 14,45 % | 41,50 % | 65,98 % |
| Categoria | -0,68 % | -1,46 % | 0,62 % | 5,26 % | 5,09 % | 12,27 % | 12,55 % | 4,37 % | 13,04 % | 27,57 % |
| Delta | -0,97 % | -1,07 % | -0,03 % | 0,86 % | 1,11 % | 6,46 % | 6,22 % | 10,09 % | 28,46 % | 38,42 % |
| Benchmark* | -1,38 % | -2,09 % | 0,38 % | 5,90 % | 6,48 % | 16,14 % | 15,87 % | 16,99 % | 41,84 % | 69,26 % |
| Delta | -0,27 % | -0,44 % | 0,20 % | 0,21 % | -0,29 % | 2,60 % | 2,90 % | -2,54 % | -0,34 % | -3,28 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | -11,93 % | 20,27 % | 4,91 % | 17,79 % | -0,66 % | 0,36 % | 7,60 % |
| Categoria | 4,66 % | -12,02 % | 8,76 % | 0,82 % | 16,10 % | -2,46 % | -0,09 % | 7,66 % |
| Delta | 2,87 % | 0,10 % | 11,51 % | 4,09 % | 1,68 % | 1,80 % | 0,44 % | -0,06 % |
| Benchmark* | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % | 8,66 % |
| Delta | -3,04 % | -2,21 % | 1,79 % | 1,32 % | -2,55 % | -1,16 % | 1,30 % | -1,06 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,58 % | 5,51 % | 7,47 % |
| Categoria | 15,00 % | 1,74 % | 2,68 % |
| Delta | 8,59 % | 3,77 % | 4,79 % |
| Benchmark* | 21,13 % | 6,02 % | 7,43 % |
| Delta | 2,45 % | -0,51 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,46 % | 9,27 % | 11,60 % |
| Volatilità Categoria | 5,94 % | 6,72 % | 8,26 % |
| Volatilità Benchmark | 7,16 % | 8,41 % | 9,32 % |
| Max drawdown | -4,90 % | -13,39 % | -25,10 % |
| Tempo di recupero | 64 j | 804 j | 323 j |
| DSR | 4,12 % | 6,25 % | 8,29 % |
| Sortino | 4,81 | 0,53 | 0,77 |
| VAR 95 | -1,32 % | -2,12 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -2,15 % | -2,95 % | -6,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,66 | 0,36 | 0,55 |
| TEV | 2,46 % | 2,74 % | 4,11 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | -0,19 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,04 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 1,08 | 1,12 |
| Indice Omega | 2,27 | 1,14 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,05 | 1,18 |
| R² | 89,17 | 91,46 | 89,45 |
| Beta bull | 0,91 | 1,06 | 1,18 |
| Beta bear | 1,08 | 1,04 | 1,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | 0,05 | -0,90 |
| Kurtosis | 0,48 | 0,12 | 6,01 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market