Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,74 % -1,96 % 0,03 % -0,09 % -1,43 % 5,23 % 11,05 % 15,15 % -
Categoria 0,00 % -0,16 % -0,49 % 0,29 % -0,46 % -0,93 % 4,30 % 9,75 % 11,78 % 10,29 %
Delta 0,00 % 0,90 % -1,47 % -0,26 % 0,37 % -0,50 % 0,94 % 1,31 % 3,36 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,85 % 3,28 % 8,18 % 6,94 % 5,44 %
Delta -0,01 % 0,70 % -2,15 % -0,61 % -1,49 % -2,27 % 1,96 % 2,88 % 8,21 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,09 % 6,66 % -4,19 % 6,98 % -5,25 % 5,71 % -0,47 % -
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta 5,89 % -0,10 % -4,12 % 2,19 % -1,85 % 1,24 % -1,73 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,38 % 3,40 % -4,18 % 7,56 % -4,70 % 6,19 % -0,02 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,34 % 4,34 % 3,55 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta 2,64 % 0,90 % 1,02 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 3,95 % 1,76 % 2,25 %
Rischio
Volatilità 3,96 % 5,13 % 5,44 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,26 % -7,73 % -8,27 %
Tempo di recupero 34 j 426 j 528 j
DSR 2,68 % 3,54 % 3,91 %
Sortino 1,47 0,50 0,57
VAR 95 -0,75 % -1,20 % -1,23 %
VAR 99 -1,68 % -2,00 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,34 0,41
TEV 3,96 % 5,11 % 5,43 %
Information ratio (IR) 1,00 0,34 0,41
Up Capture Ratio 2,21 1,98 1,98
Down Capture Ratio - 13,38 -1,51
Indice Omega 1,43 1,13 1,16
Reattività
Beta 3,88 3,12 1,54
0,36 1,62 0,57
Beta bull 3,88 2,89 2,89
Beta bear - -42,82 -49,81
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,18 -0,58
Kurtosis 1,02 1,01 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester