Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 2,30 % 3,36 % 4,12 % 19,99 % 17,64 % 21,44 % 75,13 % 86,41 % 175,60 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,03 % 0,66 % 1,74 % 2,44 % 5,09 % 4,09 % 6,43 % 24,60 % 42,97 % 76,42 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,01 % 0,08 % 0,40 % 0,12 % 1,54 % -0,77 % 0,38 % 3,10 % 3,56 % 8,14 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,63 % 27,77 % 21,83 % -14,27 % 32,96 % 6,56 % 31,05 % -5,30 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,98 % 11,25 % 7,69 % 2,03 % 10,13 % -2,16 % 5,51 % 2,45 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,56 % 1,55 % 2,35 % -1,19 % 0,98 % 0,45 % 0,93 % -0,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,31 % 19,42 % 12,75 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 4,87 % 5,95 % 5,74 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,15 % 0,80 % 0,42 %
Rischio
Volatilità 11,19 % 13,72 % 14,34 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,63 % -21,25 % -21,25 %
Tempo di recupero 86 j 234 j 234 j
DSR 6,37 % 9,66 % 9,90 %
Sortino 2,71 1,72 1,08
VAR 95 -2,33 % -2,42 % -3,04 %
VAR 99 -2,59 % -5,87 % -4,62 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,21 0,74
TEV 1,51 % 1,24 % 1,36 %
Information ratio (IR) 0,10 0,64 0,31
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,04
Down Capture Ratio 1,09 1,07 1,04
Indice Omega 1,69 1,58 1,33
Reattività
Beta 1,08 1,05 1,03
R² 98,72 99,41 99,21
Beta bull 1,11 1,07 1,04
Beta bear 1,03 1,01 1,01
Asimmetria
Skewness 0,21 -1,30 -0,61
Kurtosis -0,48 7,25 3,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR