Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,19 % 0,63 % 1,33 % 0,80 % 3,24 % 7,36 % 5,86 % -
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,25 % 0,65 % 3,18 % 7,38 % 6,42 % 4,96 %
Delta -0,01 % -0,01 % 0,07 % 0,14 % 0,08 % 0,15 % 0,05 % -0,01 % -0,56 % -
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,08 % -0,03 % -0,06 % -0,79 % -1,05 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,66 % 2,82 % -0,39 % -0,90 % -0,71 % -0,59 % -0,76 % -
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,00 % -0,25 % 0,07 % -0,35 % -0,29 % -0,34 % -0,31 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,04 % -0,43 % -0,38 % -0,33 % -0,15 % -0,11 % -0,30 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,33 % 2,33 % 1,13 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,02 % -0,02 % -0,11 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,06 % -0,25 % -0,18 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,29 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown 0,00 % -0,45 % -1,90 %
Tempo di recupero 2 j 291 j 1137 j
DSR 0,04 % 0,19 % 0,15 %
Sortino -1,52 -1,36 -1,19
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,13 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,87 -0,56
TEV 0,05 % 0,19 % 0,16 %
Information ratio (IR) -1,25 -1,33 -1,14
Up Capture Ratio 0,98 0,92 0,92
Down Capture Ratio - 1,61 1,20
Indice Omega 0,59 0,34 0,47
Reattività
Beta 1,06 1,07 0,99
64,66 58,93 73,83
Beta bull 1,06 1,21 1,21
Beta bear - 1,43 1,43
Asimmetria
Skewness -0,41 -2,85 -0,77
Kurtosis -0,59 13,94 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester