Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,66 % -2,29 % -1,05 % -2,29 % -2,80 % 0,39 % -1,28 % 2,29 % -
Categoria 0,00 % -0,16 % -0,49 % 0,29 % -0,46 % -0,93 % 4,30 % 9,75 % 11,78 % 10,29 %
Delta 0,00 % 0,82 % -1,80 % -1,34 % -1,83 % -1,87 % -3,91 % -11,03 % -9,49 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,85 % 3,28 % 8,18 % 6,94 % 5,44 %
Delta -0,01 % 0,62 % -2,47 % -1,69 % -3,69 % -3,65 % -2,89 % -9,46 % -4,65 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 2,06 % -5,26 % 6,99 % -5,36 % 5,14 % -0,82 % -
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta 0,61 % -4,69 % -5,19 % 2,20 % -1,96 % 0,67 % -2,07 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 1,10 % -1,19 % -5,25 % 7,57 % -4,81 % 5,62 % -0,36 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,36 % 0,42 % 1,19 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta -2,34 % -3,02 % -1,34 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -1,03 % -2,16 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 3,96 % 5,11 % 5,43 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,55 % -8,15 % -8,73 %
Tempo di recupero - 937 j -
DSR 3,01 % 3,79 % 4,04 %
Sortino -0,34 -0,57 -0,03
VAR 95 -0,84 % -1,21 % -1,29 %
VAR 99 -1,76 % -2,01 % -2,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,42 -0,02
TEV 3,95 % 5,10 % 5,43 %
Information ratio (IR) -0,26 -0,42 -0,02
Up Capture Ratio 0,79 0,56 0,56
Down Capture Ratio - 15,38 -1,19
Indice Omega 0,94 0,86 0,99
Reattività
Beta 3,35 2,14 0,41
0,27 0,77 0,04
Beta bull 3,35 1,91 1,91
Beta bear - -44,10 -52,23
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,11 -0,53
Kurtosis 0,98 1,05 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester