Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,37 % 0,17 % -0,96 % 0,19 % 3,26 % 5,45 % 9,12 % 15,24 % -
Categoria -0,01 % 0,43 % 0,88 % 2,63 % 3,91 % 5,22 % 10,36 % 2,73 % 10,43 % 20,89 %
Delta -0,55 % -0,79 % -0,71 % -3,59 % -3,72 % -1,97 % -4,91 % 6,39 % 4,80 % -
Benchmark* -0,03 % 0,54 % 1,19 % 3,52 % 5,29 % 7,21 % 13,07 % 5,96 % 16,32 % 32,99 %
Delta -0,53 % -0,90 % -1,02 % -4,48 % -5,10 % -3,96 % -7,61 % 3,16 % -1,08 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,72 % -7,41 % 11,62 % -2,42 % 17,86 % -1,80 % - -
Categoria 9,66 % -10,71 % 3,75 % 1,62 % 9,21 % -3,80 % 3,92 % 7,64 %
Delta 1,06 % 3,30 % 7,87 % -4,05 % 8,65 % 2,00 % - -
Benchmark* 12,68 % -11,77 % 3,87 % 2,36 % 12,28 % -3,46 % 6,29 % 6,65 %
Delta -1,97 % 4,36 % 7,75 % -4,78 % 5,58 % 1,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,77 % 3,42 % 3,12 %
Categoria 10,07 % 0,74 % 1,90 %
Delta -1,30 % 2,69 % 1,22 %
Benchmark* 12,51 % 1,68 % 2,89 %
Delta -3,73 % 1,74 % 0,23 %
Rischio
Volatilità 5,30 % 7,57 % 8,86 %
Volatilità Categoria 2,95 % 4,77 % 7,47 %
Volatilità Benchmark 3,20 % 5,46 % 7,98 %
Max drawdown -2,42 % -10,03 % -21,77 %
Tempo di recupero 62 j 516 j 545 j
DSR 3,19 % 5,50 % 6,58 %
Sortino 1,53 0,28 0,34
VAR 95 -0,99 % -1,90 % -1,71 %
VAR 99 -1,71 % -2,81 % -4,19 %
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,21 0,25
TEV 5,37 % 7,26 % 7,53 %
Information ratio (IR) -0,69 0,24 0,03
Up Capture Ratio 0,50 0,59 0,63
Down Capture Ratio -0,09 0,38 0,53
Indice Omega 1,36 1,10 1,13
Reattività
Beta 0,46 0,58 0,67
7,79 17,24 36,49
Beta bull 0,35 0,18 0,45
Beta bear 2,95 1,10 0,81
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,56 -0,90
Kurtosis 0,27 1,61 7,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index