Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,50 % 0,58 % 1,75 % 2,53 % 2,78 % 4,68 % 12,03 % 20,85 % -
Categoria 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta -0,02 % -0,17 % 1,31 % 2,43 % 1,76 % 3,22 % 0,00 % 2,59 % 6,99 % -
Benchmark* 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta -0,02 % -0,17 % 1,31 % 2,43 % 1,76 % 3,22 % 0,00 % 2,59 % 6,99 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,10 % 4,57 % 1,70 % 0,78 % -0,26 % 4,24 % 3,55 % -
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -3,47 % -1,93 % 7,27 % -2,64 % -0,56 % -1,35 % 4,78 % -
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -3,47 % -1,93 % 7,27 % -2,64 % -0,56 % -1,35 % 4,78 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 3,22 % 3,69 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,43 % -0,07 % 0,45 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,43 % -0,07 % 0,45 %
Rischio
Volatilità 2,35 % 2,56 % 3,48 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -1,16 % -3,54 % -5,21 %
Tempo di recupero 51 j 196 j 306 j
DSR 1,55 % 1,72 % 2,36 %
Sortino 0,46 0,37 1,01
VAR 95 -0,40 % -0,51 % -0,59 %
VAR 99 -0,63 % -0,85 % -1,15 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,25 0,68
TEV 3,26 % 3,41 % 3,52 %
Information ratio (IR) -0,14 -0,03 0,13
Up Capture Ratio 0,41 0,33 0,57
Down Capture Ratio -0,05 0,02 0,23
Indice Omega 1,10 1,09 1,34
Reattività
Beta 0,07 0,22 0,48
0,51 6,54 14,43
Beta bull 0,07 0,41 0,65
Beta bear -0,27 0,13 0,51
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,03 -0,95
Kurtosis -0,41 -0,22 10,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi