Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,02 % -0,46 % 0,75 % 2,14 % 2,47 % 3,11 % 12,04 % 16,57 % 23,93 %
Categoria 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta 0,02 % -0,22 % -0,06 % 1,45 % 0,89 % 1,14 % 1,08 % -2,14 % 4,65 % 3,65 %
Benchmark* 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta 0,02 % -0,22 % -0,06 % 1,45 % 0,89 % 1,14 % 1,08 % -2,14 % 4,65 % 3,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,34 % 2,10 % 4,57 % 1,70 % 0,78 % -0,26 % 4,24 % 3,55 %
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 2,34 % -3,19 % -1,83 % 6,16 % -3,16 % 0,02 % -0,63 % 4,67 %
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 2,34 % -3,19 % -1,83 % 6,16 % -3,16 % 0,02 % -0,63 % 4,67 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 3,86 % 3,13 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 1,00 % -0,56 % 0,90 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 1,00 % -0,56 % 0,90 %
Rischio
Volatilità 2,13 % 2,12 % 2,96 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -1,67 % -1,67 % -5,21 %
Tempo di recupero 49 j 49 j 306 j
DSR 1,51 % 1,44 % 2,20 %
Sortino 0,79 0,73 0,47
VAR 95 -0,44 % -0,40 % -0,48 %
VAR 99 -0,97 % -0,63 % -0,88 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,49 0,35
TEV 1,81 % 2,47 % 2,92 %
Information ratio (IR) 0,56 -0,23 0,31
Up Capture Ratio 0,92 0,56 0,58
Down Capture Ratio 0,53 0,24 0,27
Indice Omega 1,26 1,19 1,15
Reattività
Beta 0,75 0,36 0,51
R² 31,20 15,73 19,61
Beta bull 0,72 0,38 0,51
Beta bear 0,83 0,21 0,69
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,06 -2,13
Kurtosis 1,90 0,49 18,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi