Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,89 % -0,17 % 0,17 % 1,49 % 1,47 % 1,92 % 12,96 % 24,10 % 29,60 %
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,31 % 0,50 % 0,11 % 0,81 % 0,13 % 0,03 % -0,16 % -1,80 % 11,98 % 9,23 %
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,31 % 0,50 % 0,11 % 0,81 % 0,13 % 0,03 % -0,16 % -1,80 % 11,98 % 9,23 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,89 % 3,83 % 4,96 % 5,99 % 4,47 % -0,51 % 2,90 % -0,10 %
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,89 % -1,46 % -1,43 % 10,45 % 0,53 % -0,22 % -1,97 % 1,02 %
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,89 % -1,46 % -1,43 % 10,45 % 0,53 % -0,22 % -1,97 % 1,02 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,41 % 3,71 % 4,30 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -0,83 % -0,71 % 2,07 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -0,83 % -0,71 % 2,07 %
Rischio
Volatilità 2,30 % 2,58 % 3,13 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -2,08 % -2,49 % -3,58 %
Tempo di recupero 87 j 84 j 121 j
DSR 1,75 % 1,88 % 2,14 %
Sortino -0,36 0,47 1,03
VAR 95 -0,61 % -0,58 % -0,63 %
VAR 99 -0,81 % -0,81 % -1,45 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,35 0,70
TEV 1,41 % 1,81 % 2,59 %
Information ratio (IR) -0,58 -0,39 0,80
Up Capture Ratio 1,05 0,81 0,88
Down Capture Ratio 1,21 0,79 0,48
Indice Omega 0,92 1,14 1,32
Reattività
Beta 1,15 0,80 0,74
R² 63,38 54,09 36,19
Beta bull 1,06 0,69 0,65
Beta bear 1,36 0,94 0,91
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,91 -0,35
Kurtosis 0,43 6,43 4,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi