Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,05 % 1,52 % 0,93 % 1,32 % 2,10 % 1,89 % 12,90 % 24,21 % 30,53 %
Categoria -0,06 % -0,10 % 0,48 % -0,30 % 0,82 % 1,47 % 1,66 % 14,57 % 11,82 % 20,16 %
Delta -0,13 % 0,14 % 1,04 % 1,23 % 0,50 % 0,63 % 0,23 % -1,67 % 12,39 % 10,36 %
Benchmark* -0,06 % -0,10 % 0,48 % -0,30 % 0,82 % 1,47 % 1,66 % 14,57 % 11,82 % 20,16 %
Delta -0,13 % 0,14 % 1,04 % 1,23 % 0,50 % 0,63 % 0,23 % -1,67 % 12,39 % 10,36 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,89 % 3,83 % 4,96 % 5,99 % 4,47 % -0,51 % 2,90 % -0,10 %
Categoria 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 1,84 % -1,26 % -1,36 % 10,52 % 0,60 % -0,25 % -1,97 % 1,17 %
Benchmark* 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 1,84 % -1,26 % -1,36 % 10,52 % 0,60 % -0,25 % -1,97 % 1,17 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,41 % 3,71 % 4,30 %
Categoria 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta -0,76 % -0,66 % 2,14 %
Benchmark* 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta -0,76 % -0,66 % 2,14 %
Rischio
Volatilità 2,30 % 2,58 % 3,13 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Max drawdown -2,08 % -2,49 % -3,58 %
Tempo di recupero 87 j 84 j 121 j
DSR 1,75 % 1,88 % 2,14 %
Sortino -0,36 0,47 1,03
VAR 95 -0,61 % -0,58 % -0,63 %
VAR 99 -0,81 % -0,81 % -1,45 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,35 0,70
TEV 1,41 % 1,81 % 2,59 %
Information ratio (IR) -0,58 -0,39 0,80
Up Capture Ratio 1,05 0,81 0,88
Down Capture Ratio 1,21 0,79 0,48
Indice Omega 0,92 1,14 1,32
Reattività
Beta 1,15 0,80 0,74
R² 63,38 54,09 36,19
Beta bull 1,06 0,69 0,65
Beta bear 1,36 0,94 0,91
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,91 -0,35
Kurtosis 0,43 6,43 4,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi