Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 0,60 % -0,39 % -3,17 % -0,01 % -0,38 % 5,22 % -24,90 % - -
Categoria -0,25 % -0,22 % -1,31 % -7,06 % -0,25 % -0,19 % 10,15 % -12,53 % -7,60 % 18,40 %
Delta -0,18 % 0,82 % 0,92 % 3,88 % 0,25 % -0,19 % -4,93 % -12,37 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,99 % -0,52 % -1,52 % 2,70 % 2,02 % 15,58 % 15,17 % 24,34 % 49,58 %
Delta -0,33 % -0,38 % 0,14 % -1,66 % -2,71 % -2,40 % -10,36 % -40,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % -36,21 % 0,00 % 14,98 % - - - -
Categoria 16,49 % -17,86 % -20,07 % -2,50 % 27,86 % 30,14 % -14,54 % 29,50 %
Delta 1,69 % -18,35 % 20,07 % 17,47 % - - - -
Benchmark* 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 %
Delta -12,12 % -31,87 % 17,53 % 16,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % -10,04 % -
Categoria 9,91 % -3,95 % -0,85 %
Delta -5,13 % -6,09 % -
Benchmark* 17,12 % 4,01 % 4,88 %
Delta -12,34 % -14,05 % -
Rischio
Volatilità 25,15 % 24,40 % -
Volatilità Categoria 24,12 % 21,52 % 20,55 %
Volatilità Benchmark 23,41 % 21,28 % 20,53 %
Max drawdown -23,29 % -23,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,27 % 20,25 % -
Sortino 0,10 -0,63 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -9,95 % -9,95 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,52 -
TEV 9,82 % 21,03 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,93 0,57 -
Down Capture Ratio 1,10 0,77 -
Indice Omega 1,07 0,82 -
Reattività
Beta 0,99 0,67 -
84,75 34,07 -
Beta bull 1,01 0,72 -
Beta bear 0,87 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -2,61 -
Kurtosis 2,60 21,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR