Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -1,81 % 9,74 % -6,70 % 2,69 % -0,43 % 3,89 % -24,94 % - -
Categoria 0,06 % -0,70 % 7,80 % -6,58 % 2,24 % 1,25 % 7,59 % -7,84 % -5,56 % 23,96 %
Delta -0,03 % -1,11 % 1,95 % -0,12 % 0,45 % -1,68 % -3,71 % -17,10 % - -
Benchmark* 0,20 % -0,94 % 12,43 % -5,62 % 4,32 % 2,11 % 15,36 % 19,52 % 25,24 % 53,60 %
Delta -0,16 % -0,87 % -2,69 % -1,08 % -1,63 % -2,55 % -11,47 % -44,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % -36,21 % 0,00 % 14,98 % - - - -
Categoria 16,49 % -17,86 % -20,08 % -2,51 % 28,00 % 30,19 % -14,56 % 29,50 %
Delta 1,69 % -18,35 % 20,08 % 17,49 % - - - -
Benchmark* 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 %
Delta -12,12 % -31,87 % 17,53 % 16,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % -11,74 % -
Categoria 5,07 % -5,16 % -2,10 %
Delta -3,70 % -6,58 % -
Benchmark* 11,94 % 1,88 % 2,58 %
Delta -10,57 % -13,61 % -
Rischio
Volatilità 25,17 % 24,13 % -
Volatilità Categoria 24,45 % 21,68 % 20,61 %
Volatilità Benchmark 23,22 % 21,19 % 20,47 %
Max drawdown -23,29 % -23,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,61 % 20,19 % -
Sortino -0,11 -0,71 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -9,95 % -9,95 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,60 -
TEV 9,75 % 21,34 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,95 0,54 -
Down Capture Ratio 1,10 0,74 -
Indice Omega 1,01 0,79 -
Reattività
Beta 1,00 0,64 -
84,98 31,72 -
Beta bull 1,03 0,71 -
Beta bear 0,87 0,55 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -2,69 -
Kurtosis 2,59 22,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR