Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,17 % 0,61 % 1,36 % 0,81 % 3,19 % 7,92 % 6,83 % 5,75 %
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,13 % 0,52 % 1,27 % 0,67 % 3,20 % 7,42 % 6,45 % 4,98 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,04 % 0,09 % 0,09 % 0,13 % -0,01 % 0,50 % 0,38 % 0,77 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,29 % 8,16 % 6,93 % 5,42 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,05 % -0,03 % -0,10 % -0,24 % -0,09 % 0,33 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,65 % 3,16 % -0,11 % -0,59 % -0,33 % -0,30 % -0,37 % -0,26 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,00 % 0,09 % 0,34 % -0,05 % 0,09 % -0,04 % 0,08 % 0,14 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,05 % -0,09 % -0,10 % -0,02 % 0,23 % 0,19 % 0,09 % 0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 2,50 % 1,29 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,03 % 0,16 % 0,06 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,05 % -0,08 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,21 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,26 % -1,24 %
Tempo di recupero - 256 j 1145 j
DSR 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Sortino -2,82 -2,78 -0,62
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,36 -0,05
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -2,70 -2,75 -0,33
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Down Capture Ratio - 1,26 0,93
Indice Omega 0,23 0,33 0,83
Reattività
Beta 1,05 1,01 0,97
92,55 98,15 98,71
Beta bull 1,05 1,00 1,00
Beta bear - 0,82 0,67
Asimmetria
Skewness -0,23 -1,09 0,20
Kurtosis -0,39 -0,06 -1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester