Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,64 % -1,21 % -0,67 % 7,96 % 0,80 % 4,54 % 2,24 % - -
Categoria -0,19 % -0,50 % -0,83 % -0,49 % 4,84 % 0,98 % 3,95 % 3,12 % 7,86 % 18,16 %
Delta -0,12 % -0,14 % -0,38 % -0,18 % 3,12 % -0,18 % 0,59 % -0,88 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,23 % -0,81 % -0,79 % 6,04 % 0,82 % 4,70 % 3,22 % 10,31 % 24,64 %
Delta -0,13 % -0,41 % -0,39 % 0,13 % 1,92 % -0,02 % -0,16 % -0,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,32 % -12,27 % 8,07 % 2,44 % - - - -
Categoria 3,27 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Delta 2,05 % -4,32 % 1,65 % 2,92 % - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta 0,59 % -2,41 % 1,56 % 1,70 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,06 % 0,68 % -
Categoria 4,60 % 0,69 % 1,86 %
Delta 1,46 % -0,01 % -
Benchmark* 5,33 % 1,11 % 2,41 %
Delta 0,74 % -0,43 % -
Rischio
Volatilità 7,48 % 8,30 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,64 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 6,95 % 8,08 % 8,71 %
Max drawdown -4,80 % -14,83 % -
Tempo di recupero 186 j - -
DSR 5,44 % 5,95 % -
Sortino 0,44 -0,10 -
VAR 95 -1,71 % -1,72 % -
VAR 99 -2,86 % -3,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,07 -
TEV 3,40 % 3,55 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,04 0,92 -
Down Capture Ratio 1,01 0,93 -
Indice Omega 1,13 0,98 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
79,46 82,21 -
Beta bull 0,73 0,84 -
Beta bear 1,06 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,10 -
Kurtosis 0,44 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index